主题：[求助]如何测试股指滚动换月长期持有策略

请教各位大大，现在有以下股指长期持有策略，从指定时间开始按当日收盘价买入股指合约（例如IC），然后一直持有，到主力合约换月的时候，按合约换月当日的开盘价平仓旧合约，开仓新合约，一直持有到指定时间为止，请问如何编写？

换月这个操作在回测中无法体现的。只有实际交易时候才能体现出来。想编写策略然后在回测中把这个换月体现出来，目前实现不了的。

那如果按连续合约不复权，只是测试一直持有着连续合约的初始成本，看看到最后持有连续合约比指数合约是否有增强效果可以吗？

不考虑换月是可以。

那具体应该怎么写呢？

 你提供下具体操作思路。

就是从指定日期开始，以当日开盘价买入并持有IC，然后在不复权的情况下，如果当天开盘时连续合约持仓量与昨天收盘时持仓量不相等的话（应该就是连续合约换月了），就把此开盘价与昨收盘价的差额（升贴水）记录一下，然后累计这个数值一直到指定日期为止，看看这个累计数值有多少可以吗？

是的，就是等于每个月的升贴水的累加

 cd:SPLITDATA(0)=1;//除权日判断

VARIABLE:ct:=0;//用全局变量记录数值

dcd:date>=1200225 and date<=1200928;//日期限制。如果不清楚日期格式怎么编写。可以直接把date值输出出来，看下在你要的日期上它的返回值。以上是20年2月25 到9月28 日之间。

cz:c-ref(c,1);
if dcd and cd then
begin
ct:=ct+cz;    //满足条件时候ct累加下升贴水的值
end


showCt:ct;//把全局变量值输出出来
DRAWICON(cd,h,1);//标识下除权位置