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saintlucifer

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[求助]请问以下期权策略能否回测？ 发帖心情

Post By：2020/10/13 9:52:43 Post IP：218.19.216.195[只看该作者]

请教各位大大如下策略如何编写：每个月期权交割日次日（第四个周四）开盘价卖出上证50虚值第一档（义务仓）当月期权合约，持有到期（下个月的第四个周三），之后再在下个月的第四个周四继续卖出当月虚值两档合约，滚动操作一年，此策略的历史回测能否做？

yukizzc

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Post By：2020/10/13 10:23:14 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

无法回测历史的，到期日这个只有最新值没有历史值

saintlucifer

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Post By：2020/10/13 10:44:39 Post IP：218.19.216.195[只看该作者]

如果把到期日换成每个月的固定一个日期，例如每月的25或者30号呢

yukizzc

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等级：超级版主帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30

Post By：2020/10/13 14:11:50 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

if day>25 then tbuyshort()

也不行找到虚一档的合约需要用到
OPOBYPRIRCE( , , , , )

这个函数同样无法用在已经交割的品种合约上，期权因为品种代码都是不一样不像期货那样，所以目前不适用回测体系

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