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主题：一个高频单边思路求帮助
帅哥哟，离线，有人找我吗？
AMOS
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等级：论坛游侠 帖子：383 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/12/23 15:42:58 		一个高频单边思路求帮助  发帖心情 Post By：2020/6/24 14:07:22    Post IP：120.229.166.166[只看该作者]

请教老师指导完善：
适用场景：开盘极端行情及盘中快速拉升大跌；
 逻辑描述：连续上涨无回调或者若有回调需满足‘无成交量的价差>最大回撤’；//a and ( b or c);
A:all((c>=ref(c,1) ,3);

bb:HHVBARS<=1;//回调的定义
B:all((HHVBARS<=ref(bb,1) ,3));//
 
C:无成交量的价差>最大回撤;
无成交量的价差：最大两个价位之间的差，价差之间是没有成交量的//?
最大回撤：日内最高价-ee;//类似于此，请教更简洁的写法或者函数
dd:HHVBARS(H,TODAYBAR);
ee:LLV(L,dd);

顺势开多（开空）条件：a and ( b or c);
平多：a ,b条件不满足 and  C无成交量的价差<最大回撤;

自己尝试写的半成品，不够简洁，满足不了高频极端行情交易需求
请教老师帮助完善
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gxx978
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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2020/6/24 14:18:02    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

1、麻烦详细描述下无成交量的价差是什么意思，不是很明白。

2、另外最大回撤是从当天开盘后开始统计，从当前最高点回落的一个最大的幅度？
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AMOS
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等级：论坛游侠 帖子：383 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/12/23 15:42:58 		  发帖心情 Post By：2020/6/24 14:21:57    Post IP：120.229.166.166[只看该作者]

1.类似于‘跳空’，两个价位间无成交量的最大差价；
2.日内策略，日内最高点回落的最大幅度；
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AMOS
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等级：论坛游侠 帖子：383 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/12/23 15:42:58 		  发帖心情 Post By：2020/6/24 14:29:18    Post IP：120.229.166.166[只看该作者]

日内策略，tick级别周期

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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2020/6/24 14:30:52    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

1、这个不太好处理，我们再考虑下吧，或者说您是否有别的更好的思路？

2、当天的最大回撤，可以用全局变量来标记，例如：

   VARIABLE:A=0;
   M:hhv(h,todaybar);
  IF M-C>A THEN
    A:=M-C;
   
 IF TIME>CLOSETIME(4) THEN 
   A:=0;

[此贴子已经被作者于2020/6/24 14:43:00编辑过]
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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2020/6/24 14:42:38    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

考虑了下，就是比较当根K线的close和上根K线的close的差值，若这个差值大于1个变动价位，表示中间存在日内跳空，统计这个跳空的最大值。看是否满足您的需求。

variable:jc=1*mindiff;
qc:ref(c,1);
if c-qc>jc then
  jc:=c-qc;

 

IF TIME>CLOSETIME(4) THEN 
   jc:=1*mindiff;

[此贴子已经被作者于2020/6/24 14:54:15编辑过]
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等级：论坛游侠 帖子：383 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/12/23 15:42:58 		  发帖心情 Post By：2020/6/24 15:08:55    Post IP：120.229.166.166[只看该作者]

非常棒的思路！图片点击可在新窗口打开查看
老师能否帮我优化写一下这个高频的单边策略，速度是第一的，虽然逻辑达到了；
（我写的回调那些逻辑，估计在高频中都追不上行情。
谢谢
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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2020/6/24 15:19:35    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

这个最好先完成代码的逻辑编写，再实际运行测试下，看运行的效果如何。

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等级：论坛游侠 帖子：383 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/12/23 15:42:58 		  发帖心情 Post By：2020/6/26 11:39:09    Post IP：120.229.157.195[只看该作者]

逻辑代码已经完成，请老师优化，高频速度第一，谢谢

逻辑描述：连续上涨无回调或者若有回调需满足‘跳空>最大回撤’；//a and ( b or cc); 高频日内 TICK级别 适用于单边极端行情
A:all((c>=ref(c,1) ,3)）;
A2:all((c<=ref(c,1) ,3);

bb:HHVBARS<=1;//回调的定义
B:all((HHVBARS<=ref(bb,1) ,3));//上
bb2:LLVBARS<=1;//
B2:all((LLVBARS<=ref(bb2,1) ,3));//下
 
CC:跳空>最大回撤;
跳空：无成交量的最大价差；//最大两个价位之间的差，且价差之间是没有成交量
最大回撤：从当前日内最高点回落的一个最大的幅度；
VARIABLE:ss=0;
   M:=hhv(h,todaybar);
  IF M-C>ss THEN
    ss:=M-C;
  
 IF TIME>CLOSETIME(4) THEN
   ss:=0;

 VARIABLE:XX=0;
   ZD:=LLv(L,todaybar);
  IF C-ZD>xx THEN
    XX:=C-ZD;
  
 IF TIME>CLOSETIME(4) THEN
   XX:=0;
 
  variable:jc=1*mindiff;
qc:=ref(c,1);
if c-qc>jc then
  jc:=c-qc;
 
IF TIME>CLOSETIME(4) THEN
   jc:=1*mindiff;

 //交易条件
KDC：A and(B OR JC>ss);//开多
kkc: A2 and (B2 OR abs（JC）>xx);//开空
pdc：not(A) and not(B)  and JC<ss;//平多   请教不满足A B条件是这么写吗？想表达不满足连续性(至少3个k线满足）
PKC：not(A2) and not(B2) and   abs(JC)<xx;//平空
//交易系统
TSELLSHORT(PKC,THOLDING,LMT,DYNAINFO( 36));//平空
TBUY(KDC,1,LMT,DYNAINFO( 29));//开多   买卖开仓都用一个价 买二价 DYNAINFO( 29) 这个写对吗？
TSELL(PDC,THOLDING,LMT,DYNAINFO( 36));//平多
TBUYSHORT(KKC,1,LMT,DYNAINFO( 29));//开空

另外，请教有没有顺势开仓（顺方向开仓）的函数？
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等级：论坛游侠 帖子：383 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/12/23 15:42:58 		  发帖心情 Post By：2020/6/26 12:05:14    Post IP：120.229.157.195[只看该作者]

盲测了一日的TICK数据，盲选40个主力合约（不含股指债券），
有10几个（不到20个）开仓信号发出，其它主要指标也符合预期，
由于拿不到历史TICK数据，只能一日一测....
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