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主题：ctppy
帅哥哟，离线，有人找我吗？
z7c9
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等级：小飞侠 帖子：1882 积分：3310 威望：0 精华：15 注册：2010/3/15 13:11:56 		ctppy  发帖心情 Post By：2014/12/23 20:41:26 [只看该作者]

http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs#DownloadFamilies_2

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EasyQuant:
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023500=Stop_EasyQuote,Stop_FundMonitor,Stop_OrderProcess
084000=Start_EasyUtil
085000=Start_FundMonitor,Start_OrderProcess
152000=Stop_EasyQuote,StopFundMonitor,Stop_OrderProcess
204000=Start_EasyUtil
205000=Start_FundMonitor,Start_OrderProcess

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EasyTask
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EasyQuant
EasyData
EasyTest
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行情和交易spi

void 函数名(int ,bool, 指针)

行情api:
CreateFtdcMdApi
Release
Init
Join
GetTradingDay
RegisterFront
RegisterNameServer
RegisterFensUserInfo
RegisterSpi
SubscribeMarketData
UnSubscribeMarketData
SubscribeForQuoteRsp
UnSubscribeForQuoteRsp


交易api:
CreateFtdcTraderApi
Release
Init
Join
GetTradingDay
RegisterFront
RegisterNameServer
RegisterFensUserInfo
RegisterSpi
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CreateFtdcMdApi
CreateFtdcTraderApi

Release,Init,Join

GetTradingDay

RegisterFront,RegisterNameServer,RegisterFensUserInfo

RegisterSpi

SubscribePrivateTopic,SubscribePublicTopic

SubscribeMarketData,UnSubscribeMarketData,SubscribeForQutoeRsp,UnSubscribeForQuoteRsp
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import pandas as pd %matplotlib inline df = pd.read_csv('/Volumes/homes/admin/CloudStation/Backup/WIN-86HQB8IN67K/D/data/futureday/SHFE_rb1801.csv', encoding='gbk') df = df.rename(columns={'tradeDate': 'date', 'openPrice': 'open', 'highestPrice': 'high', 'lowestPrice': 'low', 'closePrice': 'close'}) df['range'] = (df['high'] - df['low']).shift(1) df['upper'] = df['open'] + df['range'] df['lower'] = df['open'] - df['range'] trades = list() position = 0 n = 0 for i, x in df.iterrows(): if df.loc[i, 'high'] >= df.loc[i, 'upper']: if position<0: trade="trade" = {'date': df.loc[i, 'date'], 'action': '平空', 'qty': 1, 'price': df.loc[i, 'upper']} trades.append(trade) position="position" = 0="0" if="if" position="=0: " trade="trade" = {'date': df.loc[i, 'date'], 'action': '开多', 'qty': 1, 'price': df.loc[i, 'upper']} trades.append(trade) position="position" = 1 if="if" df.loc[i, 'low'] <= df.loc[i, 'lower']: if="if" position="position" >0: trade = {'date': df.loc[i, 'date'], 'action': '平多', 'qty': 1, 'price': df.loc[i, 'lower']} trades.append(trade) position = 0 if position==0: trade = {'date': df.loc[i, 'date'], 'action': '开空', 'qty': 1, 'price': df.loc[i, 'lower']} trades.append(trade) position = -1 if n == df.shape[0] - 1: if position>0: trade = {'date': df.loc[i, 'date'], 'action': '强制平多', 'qty': 1, 'price': df.loc[i, 'close']} trades.append(trade) position = 0 if position<0: trade = {'date': df.loc[i, 'date'], 'action': '强制平空', 'qty': 1, 'price': df.loc[i, 'close']} trades.append(trade) position = 0 n += 1 trade_df = pd.DataFrame(trades) trade_df openPos = trade_df[trade_df.index % 2 == 0].reset_index(drop=True) closePos = trade_df[trade_df.index % 2 != 0].reset_index(drop=True) ndf = pd.merge(openPos, closePos, left_index="True," right_index="True) ndf.loc[ndf['action_x']" == '开多', 'profit'] = (ndf['price_y'] - ndf['price_x']) * 10 ndf.loc[ndf['action_x'] == '开空', 'profit'] = (ndf['price_x'] - ndf['price_y']) * 10 ndf['cum_profit'] = ndf['profit'].cumsum() ndf['cum_profit'].plot(figsize=(20, 5))

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