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qwer123

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等级：小飞侠帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35

Post By：2014/1/8 21:46:11 [只看该作者]

谢谢！知道了。我实话实说你不要在意：你这个结果可能是真实的，但模型没有什么实用价值。

现在假定你的交易手续费是0.275%%（这个算比较低了）那么考虑的滑点只有0.5%%，以2500点计算平均单方向的滑点就是0.125个指数点。

而实际交易是时假设你的交易速度可以达到30毫秒，一般要0.4点（2跳）（长时间平均），那么一次交易一般都考虑1个点1-0.125=0.875.

0.875*（10589+6902）*300=459万

所以你的实际收益最好的情况只有551-459=92万/2手，平均1手不到50万。

对股指期货触发价发单0.4不算多，而且你程序触发还要使用>= 或<=，如果只使用<>那么一般要考虑3跳。对于交易速度比较慢，一般都不敢使用交易次数太多的突破模型。当然你可能会说我可以挂单，不成交再追单，等等方法。其实对股指期货来说作用都不大（采用数理统计的方法做下单时机选择除外，估计你模型中也不会采用这种方法）。

随手瞎写的，说的对错都不要在意。

youop

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等级：论坛游侠帖子：287 积分：360 威望：0 精华：0 注册：2013/2/19 16:49:46

Post By：2014/1/9 10:41:55 [只看该作者]

受教！谢谢q大神的无私分享；

lizhaozhao

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Post By：2014/1/11 10:26:08 [只看该作者]

和以K线走完触发指令比较，以突破某价位触发市价单指令大部分情况下一般是存在滑点损失的，这个相信熟悉程序化交易的人都明白，但也不像qwer123说的那么极端。现在我提出一个假设：虽然滑点是不可避免的，但运气总是一半一半的。假如我在程序里面设置一个条件被触发是延迟几秒再下单，这个时候滑点是为正还是为负呢？运气总归是各占50%的概率吧！如果qwer123大侠说延迟几秒下单一定为正，那么我按这个假设去做高频交易岂不是就只赚不亏了呢？

请qwer123大侠回答这个问题。也请论坛的各位朋友多多指点。

lizhaozhao

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Post By：2014/1/11 10:29:33 [只看该作者]

和以K线走完触发指令比较，以突破某价位触发市价单指令大部分情况下一般是存在滑点损失的，这个相信熟悉程序化交易的人都明白，但也不像qwer123说的那么极端。现在我提出一个假设：虽然滑点是不可避免的，但运气总是一半一半的。假如我在程序里面设置一个条件被触发时延迟几秒再下单，这个时候滑点是为正还是为负呢？运气总归是各占50%的概率吧！如果qwer123大侠说延迟几秒下单一定为正，那么我按这个假设去做高频交易岂不是就只赚不亏了呢？

请qwer123大侠回答这个问题。也请论坛的各位朋友多多指点。