主题：采用---1限价交易---2固定论询---3未来涵数---的模型都不能实盘

实盘过，那怕是跑过模拟盘的人都知道很多单子是成交不了的。

1.限价交易是一种很常用的交易方法，单子能不能成交是你下单方法问题。3.1使用了下单偏移量，对股指期货而言只要偏移量设置大一点，都能成交。

    对于3.1以前的金字塔可以这样：

hd:=if(islastbar,5,dd);//d-----滑点-0.1----0.8（股指期货极限可能达到30-40跳）（取决于你下单时机的选择；突破下单还是k线走完；你系统的交易速度）

if a then

begin

sell(........,limitr,c+hd);

buyshort(...,limitr,c-hd);

........

2.使用固定轮询一般是交易频率比较高，以及止损策略，尤其对于比较大的周期，如果k线走完再止损就太晚了。所以你可以在程序中一般交易使用k线走完，而止损则使用触发价发单。这是用金字塔自动交易普遍使用的方法。也是很多人使用轮询的原因。

3.使用未来函数做模型进行实盘肯定是可以的，关键是你能否设计出测试程序。如果能够经过测试证明使用未来函数的策略收益还不错，为什么不能用？比如使用zig函数的模型。

r1:=ziga(c,10);

if r1>ref(r1,1) then

begin

sellshort(holding<0,0,limitr,c+hd);

buy(holding=0,1,limitr,c+hd1);

end

if r1<ref(r1,1) then

begin

sell(holding>0,0,limitr,c-hd);

buyshort(holding=0,0,limitr,c-hd);

end

这个用于交易没有任何问题，如果直接用它去测试你程序的收益，那就有点扯了。所以你必须要根据这个交易思想和zig函数的性质来设计测试程序，使得测试结果能够真实反映实际交易情况。这个交易思想实际的交易结果只是微利。