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请问楼主：你这两个模型是k线走完发单还是触发价即时发单?

谢谢！知道了。我实话实说你不要在意：你这个结果可能是真实的，但模型没有什么实用价值。

现在假定你的交易手续费是0.275%%（这个算比较低了）那么考虑的滑点只有0.5%%，以2500点计算平均单方向的滑点就是0.125个指数点。

而实际交易是时假设你的交易速度可以达到30毫秒，一般要0.4点（2跳）（长时间平均），那么一次交易一般都考虑1个点1-0.125=0.875.

0.875*（10589+6902）*300=459万

所以你的实际收益最好的情况只有551-459=92万/2手，平均1手不到50万。

对股指期货触发价发单0.4不算多，而且你程序触发还要使用>= 或<=，如果只使用<>那么一般要考虑3跳。对于交易速度比较慢，一般都不敢使用交易次数太多的突破模型。当然你可能会说我可以挂单，不成交再追单，等等方法。其实对股指期货来说作用都不大（采用数理统计的方法做下单时机选择除外，估计你模型中也不会采用这种方法）。

随手瞎写的，说的对错都不要在意。

楼主：

1.一点也不夸张，有实盘数据。期货公司在张江机房的服务器，CPU占用小于15%；触发价发单，一般在0.3点左右，但经常会出现0.8-1点的滑点。所以0.4不算太高。

2.突破发单就是认为突破此点后就形成了趋势，那么等几秒显然是不合理的。比如向上突破，那么继续上行的概率就比较大，当然这只是可能性而已。一般来说突破后可能

A。在突破点附近震荡；对这种情况你可以反向加0-3跳下单，限定多长时间不成交再追单。

B。价格线性变化，这个时候一定不能等必须马上成交。

所以你可以根据当时的盘口情况，成交量，最近30笔的交易价格变化情况，来确定怎样去下单。这种东西也不是好搞的。

造成滑点的主要原因是因为交易的“延迟”

交易所每0.5秒发一次“快照”行情（股指期货），也许在这个信号之前就已经突破了。等你接到信号，计算，下单这需要一个过程，而在这个过程中价格可不一定是震荡的，就不应该有“50%”的说发吧。

其实楼主说的“等几秒下单”，的方法，是可以测试的，有2012到现在5秒的数据，你可以在1分钟模型中调5秒数据，分析突破点附近的价格变化，就基本上可以确定你不同的下单方法的收益情况。这个不难。

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