我是做股指期货的，下面所讲的是针对股指期货的，商品期货不太懂。
做自动化交易首先是你的交易策略，也就是你的交易模型，那么什么样的模型才有实用价值呢？
1.要有收益。尽管这是废话，但这是一个最基本的要求。如何确定模型的收益呢？这只能用历史数据进行测试，尽管测试的结果不能说明将来的情况。
测试时一定要注意滑点，可以用提高手续费的办法来达到此目的，根据我的经验交易5手以下：如果开仓费万分之一，测试时可设为万分之三点五。
平仓费万分之一，测试时可同样设为万分之三点五。也可以在程序设计时向不利方向加三~四跳，这样测试的结果基本上是可信的。
2.可操作性。所谓可操作性就是要有明确的出入点，而这些点在一根K线中是不变的。符合这个条件的只有这根K线的开盘价和收盘价。所以我们在模型设
计时只能以开盘价或收盘价为介入点。所有以K线中间某一点作为介入点模型我认为都是伪模型。主要是价格在这点上可能震荡很多次，手续费加上滑点
远高于你的利润，而测试是没有考虑这个问题的，所以结果是虚假的。
3.独立性。这个问题比较麻烦，我们做模型时一般都要使用一些参数，并且会根据过去的数据对参数进行优化，这就会带来一个有争义的问题，过去是否
能说明将来。对这个问题我们讨论不清楚，但我们要清楚股指运行的基本规律--有涨有跌。我们设计的参数只能根据过去的数据来，但是所使用的参数
对过去数据不能太敏感。
4.平顺性。这个问题好理解，我们的模型应该是收益和平顺性相结合的模型。
能赚 钱的就是好模型
在20100416-20121231的测试成绩中：（一直只开 1手）
1、收益：收益要比较高，比如180万以上，以保护实战中的“边际收益”
2、滑点：滑点是对称的，影响有限，当然对于突破模型会有影响
3、可操作性：模型设计时只能以开盘价或收盘价为介入点，最好只用开盘价作为介入点，
4、独立性：设计的参数只能根据过去的数据，使用的参数对过去数据不能太敏感，要特别注意符合“大数定律”要求。
5、平顺性： 即最大回撤不能太大，通常要求 -7万以下，最好 -6万以下，盈亏比>1.8，总盈利/总亏损>1.5
6、交易次数不能太少，否则不符合“大数定律”要求，纯股指期货K线交易系统，15分钟K线级别或以上的模型都不符合要求。
通常是5分钟、3分钟、1分钟K线级别交易系统。