标题：[原创]泼点冷水：高胜率高盈亏比系统能用于股票市场？
曾经全市场测试得到这么一个系统：胜率60%左右，盈亏比3:1，资金曲线较平滑，熊市回撤小。
开心了好一阵子。
为防止全仓买卖导致后期盈亏比失真，我又用固定金额开仓进行了测试，胜率仍在60%左右，变化不大。盈亏比略有波动，总体表现还算稳定，根据凯利公式计算的最优仓位为3.7倍杠杆。
同时进行了压力测试，买入价格提高2%，胜率掉到45%，盈亏比2:1。
用金字塔全市场各种仓位比例，固定金额测试，效果都是刚刚的。
系统原理也比较明确简单——上升趋势中的超跌买入。
信号数量也还好，全市场平均每天10个左右。那么能用于实战吗？
为了更有把握，准备做固定资金全市场测试，给定100w，出现一个信号买10w，直到八成仓位。
因为金字塔没有这项功能，自己开发遇到了很多问题，怎么买入指定品种？
后来想到了用限价单，策略加载到上证指数上，用限价实现买入实际品种。
1 KD:=STKINDI('600000','ATR通道系统.开多',0，6)＞0;
2 PD:=STKINDI('600000','ATR通道系统.平多',0，6)＞0;
3 ZY:=STKINDI('600000','ATR通道系统.止盈',0，6)＞0;
4 GZZY:=STKINDI('600000','ATR通道系统.跟踪止盈',0，6)＞0;
5 ZS:=STKINDI('600000','ATR通道系统.止损',0，6)＞0;
6 TCLOSE:=CALLSTOCK('600000',VTCLOSE,6);
7 mmm:=NUMTOSTR(600000,0);
8 TDOWN:STKINDI(mmm,'ATR通道系统.DOWN',0，6);
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10 平多:SELL(PD,0,LIMITR，TCLOSE),IGNORECHECKPRICE; //平多信号
11 止盈:SELL(ZY,0,LIMITR,ENTERPRICE*1.5),IGNORECHECKPRICE;
12 跟踪止盈:SELL(GZZY,0,LIMITR,ENTERPRICE*1.15),IGNORECHECKPRICE;
13 止损:SELL(ZS,0,LIMITR,TCLOSE),IGNORECHECKPRICE;
14 开多:BUY(KD AND HOLDING=0,INTPART(CASH(0)*0.99/TDOWN/100)*100,LIMITR,TDOWN),IGNORECHECKPRICE;
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19 持仓:holding,linethick0;
20 资产:STKINDI('600000','ATR通道系统.资产',0，6),noaxis,COLORCYAN;
21 可用现金:cash(0),linethick0;
22 连盈次数:NUMSEQWIN,linethick0;
23 最大连盈:SEQWIN,linethick0;
24 连亏次数:NUMSEQLOSS,linethick0;
25 最大连亏:SEQLOSS,linethick0;
26 最大回撤幅度:MaxDrawDownPct,linethick0;
27 盈亏比:PayoffRate,linethick0;
28 胜率:PERCENTWIN,linethick0;
29 盈利因子:PROFITFACTOR,linethick0;
这样只要用循环嵌套就可以实现真实的全市场测评了。
无奈技术太差，多品种的持仓容易冲突，而且胜率等指标统计起来也很麻烦（怪不得开发人员不做跨品种回测）。
暂时只好先放弃，希望开发人员有空的时候能做这个功能，或者做个pel模板。
然后意外发现了某软件的全市场测评，可以部分实现我的测试要求。
测试资金一亿（为了能够买下足够多的信号），每个信号买入二十万（固定金额好算盈亏比），开仓到资金耗尽（可以开500个头寸，足够有代表性了）。
测试结果大跌眼镜，胜率和盈亏比都大幅下降。
07年初曲线迅速上升，6124点后直到13年曲线横盘震荡，15年直线上升
此主题相关图片如下：qq图片20150802192826.jpg
折算年化收益只有10.5%，冒这么大的风险，获取这样的收益是不是很不值得。
实际上我们不可能有一亿资金来进行这个游戏，如果资金只够开20个头寸，系统的表现会更差。
测试的时候得到的是所有信号的平均绩效，而盈利信号通常扎推出现，比如千股涨停，我们顶多买几只而已。
这样按日均分布的有效信号就大大减少。能开的头寸越少，偏离系统成绩越远。
五日十日均线策略更不堪，默认的全市场测试来看还算不错。
用总资金分仓买入，最多时候500个仓位全部开掉，从07年到现在资金剩余不到10%。
得出结论单一策略测评结果能用于期货单品种，不能简单用于股票。
全市场测试的结果和实际买入行为不符，可能蒙受意外的损失。
为了保险起见，股票策略还是随机分仓买入几只测试，这样的结果更有保障。