标题：CFFEX自动交易日志（2014年12月10日起）

1楼

dcetrader 发表于：2015/1/30 17:44:16

流氓交易员镇楼

2楼

dcetrader 发表于：2015/1/30 17:47:36

小资金起步实验性实盘国债从12月10日开始，从文华转型，新浪博客和论坛同步更新，请各位交易员/程序员多指导。

同时报了央视比赛，方便监控曲线。

用金魔方、金字塔和文华编了不少模型，目前实盘使用一个带加仓的模型来做，之后视情况再考虑多模型的组合。每天盘后和微量网的同品种商业化模型进行对比评估。商品程序化磕磕碰碰做了一年多，曲线大起大落，算积累了点经验，今后决定专注于国债期货和股指期货。

金魔方的界面，用叠加的数据合约（国债仓指）发信号同步映射到交易合约（国债主连）上。

今天一笔空头亏损平仓，目前情况是接近两个月没有盈利，也没有亏太多。希望最差情况也就这样，希望以后的行情不会错过。

3楼

dcetrader 发表于：2015/1/30 17:52:26

目前在JMF干，成熟后再过渡到各平台。以往的记录在 http://blog.sina.com.cn/xagtrader ，欢迎拍砖批评。

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4楼

netfox 发表于：2015/1/30 18:08:11

图片点击可在新窗口打开查看自从夜盘都悲剧了

RM完蛋，RB快死[还没论证好失效没] ，还就TA居然完好。我重心迁移去AG日内了，还滋润。

5楼

dcetrader 发表于：2015/2/4 20:09:32

昨天一笔多头平仓小赚，只用来稳定曲线，没有形成权益突破。

市场慢牛，波动率仍没有起色，继续不赚钱。

估计明天（2月5日）将受到降准高开。

6楼

dcetrader 发表于：2015/2/12 13:06:56

今天一笔多头盈利平仓，如下图

但由于是属于偏空的一个模型，所以多头进场较另一个中性的模型晚了些，而且多头离场也相对显得"慌张些"。

7楼

dcetrader 发表于：2015/2/26 11:26:56

节前的多头在25日平仓，市场冲高回落以亏损告收，“慢牛”就是这么熬人。

图片点击可在新窗口打开查看

8楼

dcetrader 发表于：2015/5/16 16:08:42

现转向中证500

IC 上市一个月，CCTV比赛程序化组赛段收益率排名10，半仓左右。

调整了思路，20秒线走完下单，但全天频度不是太高。调低了滑价参数，交易成本确实降低不少，有了一定效果。

此主题相关图片如下：2015-05-15_232226.jpg

[此贴子已经被作者于2015/5/16 16:08:58编辑过]

9楼

dcetrader 发表于：2015/5/27 21:41:57

5月倒数第2周，市场波动大，曲线上去了，CCTV赛段程序化组收益率第3。几乎所有空头亏损仍是个大问题，周末紧急完善了止损止盈参数。实盘继续用20秒线，同时线下密切留意对比跟踪IC上市前设计的15分钟模型。
图片点击可在新窗口打开查看

此主题相关图片如下：傲游截图20150524100345.jpg

10楼

dcetrader 发表于：2015/5/29 21:25:49

此主题相关图片如下：傲游截图20150529211216.jpg

CCTV比赛最后一周，程序化组赛段综合积分第一，收益率第一，感谢IC，据说会发个证书；今天幸好调整了多空比率，较昨天的3个多1个空改成3个多2个空，收益果然可以稳定住了；预计股指将震荡，看大家能不能挺住了。

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