标题：指数和实际行情有出入的问题如何解决

1楼

allen23 发表于：2014/11/24 10:47:16

指数是对所有合约加权计算出来的结果

在空头市场中，远月合约价格低于近月合约价格，如I1501目前价格为518，I1505价格为476

随着持仓不断向远月移仓，远月合约的权重会越来越大，即使在实际合约价格不变的情况下，指数也会不断下移。

这种指数和实际合约价格的偏差会导致实盘和回溯结果出现差异。

各位前辈，是否有人注意过这个问题？

1、由于移仓的影响，指数和实际合约价格的偏差到底有多大，如何计算？

2、是否有办法解决这个问题？

谢谢！

2楼

celuezuhe 发表于：2014/11/25 10:27:46

我是远近月都下单来解决

一开始想搞指数上的信号然后映射到远近月

现在干脆在远近月上面分开搞

和映射差别不大可以承受

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