标题：我的股指实盘模型新账户

1楼

zyf1199 发表于：2014/10/8 10:01:42

历史回测：

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2楼

zyf1199 发表于：2014/10/8 10:02:47

继续

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3楼

zyf1199 发表于：2014/10/8 10:03:16

继续

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[此贴子已经被作者于2014/10/8 10:03:43编辑过]

4楼

netfox 发表于：2014/10/8 13:01:52

祝贺楼主得到了实盘论证。

亏损比盈余多算法真可以盈利？我有个日内跑测试亏损了30W赚的15W ，总觉得不大行。楼主你这是亏损比盈余多策略对吧。真的可行？

5楼

AI无敌 发表于：2014/10/8 15:22:05

以下是引用netfox在2014/10/8 13:01:52的发言：

祝贺楼主得到了实盘论证。

亏损比盈余多算法真可以盈利？我有个日内跑测试亏损了30W赚的15W ，总觉得不大行。楼主你这是亏损比盈余多策略对吧。真的可行？

弱弱的问一下什么是“亏损比盈余多策略”？
亏损比盈余多策略=总亏损（毛损）〉净利润？
这个有什么含义吗？

6楼

zyf1199 发表于：2014/10/8 16:20:10

我的模型测试和实盘相差不大，只是极端的行情，模型有保护性指令，会和测试有差别。楼上亏损比盈余多算法真可以盈利？，不知道什么意思，我的测试是盈利的

7楼

zyf1199 发表于：2014/10/8 16:21:43

10.8

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8楼

netfox 发表于：2014/10/8 18:37:46

以下是引用AI无敌在2014/10/8 15:22:05的发言：

弱弱的问一下什么是“亏损比盈余多策略”？
亏损比盈余多策略=总亏损（毛损）〉净利润？
这个有什么含义吗？

哦，我没写清楚。就是净利润>总亏损

我趋势系统是择机交易，交易次数1年也就40次。所以差不多利润比亏损高许多许多。在就RM那个跑日内我说了好几次了。总亏损都是大于净利润的。所以我跑不安心哦。

在这趋势择机1手就是几千。。。 RM日内悲剧是赚次数是多但1手就几百而已。玩的好没动力。

9楼

AI无敌 发表于：2014/10/8 21:28:50

以下是引用netfox在2014/10/8 18:37:46的发言：

哦，我没写清楚。就是净利润>总亏损

在这趋势择机1手就是几千。。。 RM日内悲剧是赚次数是多但1手就几百而已。玩的好没动力。

这个只要盈利因子〉2，净利润就大于总亏损
盈利因子=总盈利/总亏损=(净利润+总亏损)/总亏损>2
得到净利润/总亏损>1
也就是盈利因子只要大于2，就满足净利润〉总亏损了
不过这个日内策略要求盈利因子大于2其实很难做到的。

10楼

zyf1199 发表于：2014/10/9 15:14:10

909

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