标题：[讨论]关于提前下单

1楼

lnjsqh 发表于：2014/7/9 16:45:40

问题：

在阳线开多、阴线开空的情况下，提前1秒下单，长期看（交易次数大于1.5万次，1分周期上）这个这个下单价格相比于收盘价来计算，偏差会有多大？

希望各位采用提前下单的朋友说说自己的经验，多谢了

2楼

qwer123 发表于：2014/7/9 21:50:20

你按开平各0.1吧，基本差不多。0.12比较保险。这个滑点和你的系统有很大关系，要自己统计，一般20天的统计结果就差不多了。按我在“滑点的有效控制”说的方法去计算滑点。这个提前量你可以动态去考虑，这样对滑点控制非常有效。提前下单有可能有信号消失的问题，这种损失也要算到滑点中去。

3楼

qwer123 发表于：2014/7/10 8:00:04

我楼上所说的是股指期货，商品不清楚。

4楼

lnjsqh 发表于：2014/7/10 17:39:13

多谢了

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