标题：[讨论]RM的日内可靠否
测试品种: 菜粕连续
净利润: 9,598.50 净利润率: 95.99%
总盈利: 20,636.52 总亏损: -11,037.97
交易次数: 177次 胜率: 47.46%
年均交易次数: 159.91次 盈/亏次数: 84/93
多头交易次数: 92 空头交易次数: 85
多头盈利次数: 44 空头盈利次数: 40
多头胜率: 47.83% 空头胜率: 47.06%
多头盈亏比: 0.92 空头盈亏比: 0.89
最大单次盈利: 8.14%(1,941.00) 最大单次亏损: -1.81%(-439.00)
平均盈利: 245.67 平均亏损: -118.69
所有平均利润: 54.23 均盈利/均亏损: 2.07
最大连盈次数: 6 最大连亏次数: 7
最大连盈幅度: 19.32%(2,155.00) 最大连亏幅度: -6.53%(-881.50)
盈利交易平均周期: 66.88 亏损交易平均周期: 31.85
交易平均周期数: 48.47 盈利系数: -0.05
夏普率: 0.1936 MAR比率: 9.15%
最大浮动盈利: 9.23%(2,205.50) 最大浮动亏损: -5.80%(-544.50)
最大回撤幅度: 9.14%(1,260.50) 最大回撤时间:2013/06/28 14:15:00
初始投入: 10,000 最大投入: 26,970
年回报率: 83.66%(404天) 年有效回报率: 31.66%
简单买入持有回报: 8.86% 买入持有年回报率: 7.97%
总交易额: 860,319.00 交易费: 1,471.50
交易费/利润: 0.15 融资、券费用: 0.00
测试时间: 2013/03/01 -- 2014/04/09 共404天
测试周期数: 12015
平均仓位: 8.28% 最大仓位: 13.02%
平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00
无仓周期数: 3435 无仓周期比例: 0.29
最长无仓周期: 119 平均无仓周期: 19.3
---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------
13/03 11,291.00 1,291.00 12.91%
13/04 11,118.00 -173.00 -1.53%
13/05 13,157.50 2,039.50 18.34%
13/06 12,609.50 -548.00 -4.16%
13/07 12,909.00 299.50 2.38%
13/08 14,080.00 1,171.00 9.07%
13/09 15,391.00 1,311.00 9.31%
13/10 16,669.50 1,278.50 8.31%
13/11 16,582.50 -87.00 -0.52%
13/12 17,045.00 462.50 2.79%
14/01 17,881.50 836.50 4.91%
14/02 19,407.00 1,525.50 8.53%
14/03 19,789.00 382.00 1.97%
14/04 19,598.50 -190.50 -0.96%
此主题相关图片如下：pp.png
RM00 日内交易 13年开头几个月行情没稳定所以去除了， 本来连续盈利与亏损是5/5 14年3月末突然变化了，统计上成了5/8 后续优化成为5/6
从长周期开始试着做日内系统。 这个可靠吗？ 平均盈利与平均亏损这么低？ 像这样日内的主要注意什么？
这个有实盘价值吗？ 总觉得赚的好低。。。 长期系统都是赔几百赚几千的，这个亏赚似乎很接近。
曲线不错的，值得模拟实盘跑一个月，再看看！
我的感觉应当可行！
数据太少，模型拟合的可能性偏高。楼主应该考虑下这个问题。
与RM接近研究FG了，但时间周期都差不多。