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标题：求助：图表化交易Log分析

1楼

cathero2001 发表于：2014/3/30 17:24:50

老师和各位，你们好

我在模拟实盘测试我图表交易系统的时候，总是逻辑不正确，但是回测的时候逻辑是正确的，下面贴出一段实盘模拟的log，请各位帮忙分析一下：

正常逻辑：

在2014-03-28 14:29:00 ~ 14:30:00之间，平手中多单，下以下空单：

if holding > 0 then begin

sell(1, 0, MARKETR),orderqueue;

end

hands:=floor(asset*leverage/(CLOSE*times));

buyshort(1, hands, MARKETR),orderqueue;

但是根据实际的交易情况和Log分析，并没有发生正确逻辑的交易：

2014-03-28 14:29:30.543 2014.03.28 14:29:30【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:30:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测窗格ID:0 代码行:266

2014-03-28 14:29:30.543 【图表】模型下单 4

2014-03-28 14:29:30.543 【图表】下单系数调整后手数:4

2014-03-28 14:29:30.543 【图表】实际持仓 4

2014-03-28 14:29:30.543 【图表】至队列下单

2014-03-28 14:29:30.543 2014.03.28 14:29:30【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:30:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测窗格ID:0 代码行:269

2014-03-28 14:29:30.543 【图表】模型下单 4

2014-03-28 14:29:30.543 【图表】下单系数调整后手数:4

2014-03-28 14:29:30.543 【图表】至队列下单

2014-03-28 14:29:30.543 【队列】当前队列准备处理数据：2条

2014-03-28 14:29:30.543 【队列】发送下单指令

2014-03-28 14:29:30.543 【下单】已经调整为实际持仓为 4

2014-03-28 14:29:30.543 【下单】IF04 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平1 账户806475 Formula 1

2014-03-28 14:29:30.543 【队列】当前队列准备处理数据：2条

2014-03-28 14:29:30.543 【队列】当前有未处理队列，返回等待

2014-03-28 14:29:30.793 【平仓委托计量】0 - 4

2014-03-28 14:29:30.793 【回报】806475 : IF04 - 正在申报 4 价格:2138.800 平仓卖出

2014-03-28 14:29:31.027 【回报】806475 : IF04 全部成交 4 价格:2139.2 平卖

2014-03-28 14:29:31.027 【队列】当前队列准备处理数据：1条

2014-03-28 14:29:31.027 【队列】发送下单指令

2014-03-28 14:29:31.027 【下单】IF04 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平0 账户806475 Formula 1

2014-03-28 14:29:31.027 【队列】当前队列准备处理数据：1条

2014-03-28 14:29:31.027 【队列】当前有未处理队列，返回等待

2014-03-28 14:29:31.121 当前尚有未处理完事件－ 6012

2014-03-28 14:29:31.449 【回报】806475 : IF04 - 正在申报 4 价格:2138.600 开仓卖出

2014-03-28 14:29:31.683 【回报】806475 : IF04 全部成交 4 价格:2139.4 开卖

2014-03-28 14:30:00.543 2014.03.28 14:30:00【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:31:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测窗格ID:0 代码行:266

2014-03-28 14:30:00.543 【图表】模型下单 4

2014-03-28 14:30:00.543 【图表】下单系数调整后手数:4

2014-03-28 14:30:00.543 【图表】实际持仓 0

2014-03-28 14:30:00.543 【图表】至队列下单

2014-03-28 14:30:00.543 2014.03.28 14:30:00【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:31:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测窗格ID:0 代码行:269

2014-03-28 14:30:00.543 【图表】模型下单 4

2014-03-28 14:30:00.543 【图表】下单系数调整后手数:4

2014-03-28 14:30:00.543 【图表】至队列下单

2014-03-28 14:30:00.543 【队列】当前队列准备处理数据：2条

2014-03-28 14:30:00.543 【队列】发送下单指令

2014-03-28 14:30:00.543 【下单】实际持仓为0下单失败

2014-03-28 14:30:00.543 【队列】下单失败了

2014-03-28 14:30:00.543 【队列】当前队列准备处理数据：1条

2014-03-28 14:30:00.543 【队列】发送下单指令

2014-03-28 14:30:00.543 【下单】IF04 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平0 账户806475 Formula 1

2014-03-28 14:30:00.871 【回报】806475 : IF04 - 正在申报 4 价格:2139.200 开仓卖出

2014-03-28 14:30:01.106 【回报】806475 : IF04 全部成交 4 价格:2140.2 开卖

2014-03-28 14:31:10.545 2014.03.28 14:31:10【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:32:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测窗格ID:0 代码行:266

2014-03-28 14:31:10.545 【图表】模型下单 4

2014-03-28 14:31:10.545 【图表】下单系数调整后手数:4

2014-03-28 14:31:10.545 【图表】实际持仓 0

2014-03-28 14:31:10.545 【图表】至队列下单

2014-03-28 14:31:10.545 2014.03.28 14:31:10【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:32:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测窗格ID:0 代码行:269

2014-03-28 14:31:10.545 【图表】模型下单 4

2014-03-28 14:31:10.545 【图表】下单系数调整后手数:4

2014-03-28 14:31:10.545 【图表】至队列下单

2014-03-28 14:31:10.545 【队列】当前队列准备处理数据：2条

2014-03-28 14:31:10.545 【队列】发送下单指令

2014-03-28 14:31:10.545 【下单】实际持仓为0下单失败

2014-03-28 14:31:10.545 【队列】下单失败了

2014-03-28 14:31:10.545 【队列】当前队列准备处理数据：1条

2014-03-28 14:31:10.545 【队列】发送下单指令

2014-03-28 14:31:10.545 【下单】IF04 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平0 账户806475 Formula 1

2014-03-28 14:31:10.873 【回报】806475 : IF04 - 正在申报 4 价格:2138.800 开仓卖出

2014-03-28 14:31:11.107 【回报】806475 : IF04 全部成交 4 价格:2139.6 开卖

2014-03-28 14:32:28.546 2014.03.28 14:32:28【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:33:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测窗格ID:0 代码行:266

2014-03-28 14:32:28.546 【图表】模型下单 4

2014-03-28 14:32:28.546 【图表】下单系数调整后手数:4

2014-03-28 14:32:28.546 【图表】实际持仓 0

2014-03-28 14:32:28.546 【图表】至队列下单

2014-03-28 14:32:28.546 2014.03.28 14:32:28【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:33:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测窗格ID:0 代码行:269

2014-03-28 14:32:28.546 【图表】模型下单 4

2014-03-28 14:32:28.546 【图表】下单系数调整后手数:4

2014-03-28 14:32:28.546 【图表】至队列下单

2014-03-28 14:32:28.546 【队列】当前队列准备处理数据：2条

2014-03-28 14:32:28.546 【队列】发送下单指令

2014-03-28 14:32:28.546 【下单】实际持仓为0下单失败

2014-03-28 14:32:28.546 【队列】下单失败了

2014-03-28 14:32:28.546 【队列】当前队列准备处理数据：1条

2014-03-28 14:32:28.546 【队列】发送下单指令

2014-03-28 14:32:28.546 【下单】IF04 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平0 账户806475 Formula 1

2014-03-28 14:32:28.859 【回报】806475 : IF04 - 正在申报 4 价格:2139.400 开仓卖出

2014-03-28 14:32:29.093 【回报】806475 : IF04 全部成交 4 价格:2140.2 开卖

1. 我的策略里，14:00以后应该只有在14:29分有一笔平多开空的交易，但是从log里可以看到执行了多笔平多开空的交易；

2. 为什么平多交易都失败？而且报没有持仓？

3. “2014-03-28 14:29:30.543 【下单】IF04 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平1 账户806475 Formula 1”中，为什么“价”是0.0000？， “Formula 1”是什么？我的策略名字是“DCSarPolicy4_图表_回测”。

4. 为什么会反复执行平多开空操作？

5. 我公式中用的是“MARKETR”，难道不是应该立马以市价交易的吗？为什么从log里看，在14:29:30出现的交易信号，却要等到14:30:00 K先走玩才下单（2014-03-28 14:30:00.543 2014.03.28 14:30:00【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:31:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测窗格ID:0 代码行:266）？我用的是固定时间间隔交易。

请各位帮忙分析一下。

谢谢~！

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