本人使用图形界面做程序化交易,一般用1分钟,5分钟居多.
由于本人的模型持仓的周期较长,经常需要跨越20000根左右的K线.如果在"快速"中设置的K线数量过少,则已有的持仓信号会消失.
最后,本人想到了一个办法,在这里和大家介绍一下:
在每天收盘的最后一根K线,将需要计算的内存数据(包括持仓)全部导出到exdata;
第二天开盘时再导回.
这样一来,数据的计算量极大减少,仅需保留最近一天的K线数据量即可.
楼上的朋友,你可能对金字塔还不是很熟悉,建议熟悉后再做.
很多东西 帮助里面都有.我说的都是很基本的东西.