标题：关于实盘滑点

趋势跟踪型策略（非震荡策略），以3种不同情况来分析：

1、走完K线，满足条件下根K线开盘市价下单

2、走完K线提前3秒市价下单

3、周期内K线突破价格市价下单

 

在股指期货主力合约上，以上3种情况下的滑点平均会有多少？

1.根据模型周期，周期越大滑点越大。

2.提前3秒滑点少，回遇到信号闪烁，增加交易次数。

3.滑点比较大，具体情况要看突破时的交易量，交易量越大滑点越大。

平均会有多大，有人统计过没，我统计了9月份的账单，我采用走完1分钟K线次周期开盘下单，大概成交时间都是在开盘后5秒内，平均滑点在0.4左右（股指）

这是开平加起来的还是单开的？我k线走完次周期开盘价交易开平加起来基本0.6左右

很奇怪，8月份统计出来是负滑点，9月是0.4（单向，双向就是0.8了）

这有什么奇怪的，统计1年看看你就知道了，基本在双向0.4到0.6之间

 平均滑点0.4是正常的，采用走完K线下周期开盘市价开单就差不多这个数量

改变下单策略可以比0.4少一些

平均滑点0.4 是正向滑点（不利），还是正向与负向抵消后的，如果抵消后的，那滑点金额要小很多。

 

他们说的应该是抵消后平均算都还有那么多吧。