看了论坛很多大神牛X的模型，我也提出我心目中完美的交易系统（圣杯）所要求符合的2个标准：
1.模型有且只有交易成本（手续费+交易滑点）一个参数；
说明：模型有一个交易成本参数，是为了适应不同资金规模的实盘，没有其他别的参数，是因为模型无需要优化也无法优化。
2.模型在交易成本参数设置为0的前提下，能满足在任意品种任意周期的N根K线内（根据品种和周期不同，N=100~1000不等）取得正收益；
说明：交易成本为0的前提，就是说实际存在交易成本的前提下，不存在任意周期任意品种均能获利的模型，N周期收益为正，就说明模型在任意品种任意周期均能取得正收益，并且回撤时间有限，任意品种任意周期的条件，本身就已经证明了样本数量已经足够证明大数定律；
只要满足我上面提到的两个条件，我认为就是圣杯，不知道各位有没有这样的模型？或者看到过这样的模型？或者证明这种模型不可能存在？
关于圣杯和完美交易系统（圣杯）的探索，我一直在努力，但是首先，必须让我相信它存在。
欢迎大家探讨。
关于第一点。
如果写定参数、隐含参数都算的话，肯定不存在无参数的模型。
就算C>O，都是带参数的。
1.市场是唯一的，无参数的，但是我们必然要选择我们的周期，参数是无法避免的，只是能少则少。
2.周期越小，毛刺越多，就像给我1个亿打1分钟行情，我爱怎么打就怎么打，但是一天一周就很难，道氏理论，周期越长越难控制也是这个道理，所以别太计较这个。
PS.越是接近这两个要求的，模型越要简单，自然的此模型历史回测越不令人满意。
个人看法。
模型适应多品种多周期，当然是个核心标准。但是适合所有的不大可能。尤其我们国内的品种流动性存在大问题。而且，谁也不能否认不同品种的震荡周期是不同的，所以追求所有周期通用也是没必要的。
我认为一个模型，在没有特别优化的时候，能够适应3-5个以上品种，3个以上的周期，就算是合格了。（在国内市场现状下），另外也可以跨市场考察，比如在伦敦金现货上，外汇上，同时观察。金字塔对现货市场的点差和手续费信息收集的不全，凑合观察也是可以的。
另外楼主提两个标准，但是就以这两个标准选模型的话，还差的太远。看老外的书，他们的标准有接近30条.我自己简化一些，也有20条。
但无论如何，未优化即适应多周期多品种，应该是核心标准。这意味着核心逻辑正确。
以下是引用mao100003801在2013/10/14 10:17:57的发言：
模型适应多品种多周期，当然是个核心标准。但是适合所有的不大可能。尤其我们国内的品种流动性存在大问题。而且，谁也不能否认不同品种的震荡周期是不同的，所以追求所有周期通用也是没必要的。
我认为一个模型，在没有特别优化的时候，能够适应3-5个以上品种，3个以上的周期，就算是合格了。（在国内市场现状下），另外也可以跨市场考察，比如在伦敦金现货上，外汇上，同时观察。金字塔对现货市场的点差和手续费信息收集的不全，凑合观察也是可以的。
另外楼主提两个标准，但是就以这两个标准选模型的话，还差的太远。看老外的书，他们的标准有接近30条.我自己简化一些，也有20条。
但无论如何，未优化即适应多周期多品种，应该是核心标准。这意味着核心逻辑正确。
满足这核心的两条，其他的标准基本都比较容易满足了，剩下的是资金管理的问题，模型本质上追求的是内在的健壮性，我认为足够健壮的模型收益不见得就少，适应多个品种多个周期的模型不见得简单，关键是思路。