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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共21 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
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标题：程序化交易日内（多品种）
1楼
newbasic 发表于：2011/1/24 19:04:49

交易方式为日内交易，收市前平仓。品种选择交易活跃的白糖、棉花、橡胶主力和约，周期为多秒（6秒），传统交易信号。

{平多}EXITLONG:sk or time>145800,TFILTER;
{平空}EXITSHORT:bk or time>145800,TFILTER;
{开多}ENTERLONG:bk and time<145800 ,TFILTER;
{开空}ENTERSHORT:sk and time<145800,TFILTER;
DRAWLINE(ENTERLONG,close,EXITLONG,close,0,COLORRED,LINETHICK3,VTSOLID);
DRAWLINE(ENTERSHORT,close,EXITSHORT,close,0,COLORGREEN,LINETHICK3,VTSOLID);

2楼
newbasic 发表于：2011/1/24 19:05:52
初始资金100万 多品种框架 品种：sr1109 cf1105 ru1109 (sr1109 cf1109 ru1105)
[此贴子已经被作者于2011-1-24 19:14:40编辑过]
3楼
newbasic 发表于：2011/1/24 21:19:02

棉花开仓没有成交 没有找到原因

[此贴子已经被作者于2011-1-24 21:23:55编辑过]
4楼
newbasic 发表于：2011/1/24 21:19:27

日期：20110124

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：           1000000.00    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：            996932.00    可用资金：           996932.00
平仓盈亏：             -2815.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：            996932.00    应追加资金：              0.00
手 续 费：               253.00    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110124|上期所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7308.00|     1|    73080.00|平今|   12.00|   -120.00|11149       |
|20110124|上期所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7308.00|     1|    73080.00|开  |   20.00|      0.00|11150       |
|20110124|上期所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7280.00|     1|    72800.00|平今|   12.00|   -600.00|184070      |
|20110124|上期所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7280.00|     1|    72800.00|开  |   20.00|      0.00|184074      |
|20110124|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7320.00|     1|    73200.00|开  |   20.00|      0.00|2           |
|20110124|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7285.00|     1|    72850.00|平今|   12.00|    -50.00|209162      |
|20110124|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7340.00|     1|    73400.00|平今|   12.00|   -320.00|79013       |
|20110124|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7340.00|     1|    73400.00|开  |   20.00|      0.00|79017       |
|20110124|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |39880.00|     2|   398800.00|平今|    0.00|  -1475.00|16237       |
|20110124|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |39880.00|     1|   199400.00|开  |   25.00|      0.00|16239       |
|20110124|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |39610.00|     1|   198050.00|平今|    0.00|  -1350.00|174903      |
|20110124|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |39610.00|     1|   198050.00|开  |   25.00|      0.00|174904      |
|20110124|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |39350.00|     1|   196750.00|平今|    0.00|   1300.00|210132      |
|20110124|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |39705.00|     1|   198525.00|平今|    0.00|   -200.00|2886        |
|20110124|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |39705.00|     1|   198525.00|开  |   25.00|      0.00|2893        |
|20110124|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |39745.00|     1|   198725.00|开  |   25.00|      0.00|69          |
|20110124|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |39760.00|     1|   198800.00|开  |   25.00|      0.00|70          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  17条|      |                |      |    |    |        |    18|  2570235.00|    |  253.00|  -2815.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110124|上期所  |白砂糖          |1109  |20110124|   卖|         1|   7320.00|   7264.00|   7308.00|     -120.00|
|20110124|上期所  |白砂糖          |1109  |20110124|   卖|         1|   7340.00|   7264.00|   7280.00|     -600.00|
|20110124|上期所  |白砂糖          |1109  |20110124|买   |         1|   7280.00|   7264.00|   7285.00|      -50.00|
|20110124|上期所  |白砂糖          |1109  |20110124|买   |         1|   7308.00|   7264.00|   7340.00|     -320.00|
|20110124|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110124|买   |         1|  39705.00|  39705.00|  39880.00|     -875.00|
|20110124|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110124|买   |         1|  39760.00|  39705.00|  39880.00|     -600.00|
|20110124|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110124|   卖|         1|  39880.00|  39705.00|  39610.00|    -1350.00|
|20110124|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110124|买   |         1|  39610.00|  39705.00|  39350.00|     1300.00|
|20110124|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110124|   卖|         1|  39745.00|  39705.00|  39705.00|     -200.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   9条|          |            |        |        |     |         9|          |          |          |    -2815.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

棉花1105早盘有开仓信号没有成交 开仓价格：30860

[此贴子已经被作者于2011-1-24 21:22:46编辑过]
5楼
newbasic 发表于：2011/1/26 8:36:25

日期：20110125

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：            993689.00    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：           1003157.00    可用资金：          1003157.00
平仓盈亏：              9750.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：           1003157.00    应追加资金：              0.00
手 续 费：               282.00    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110125|上期所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7262.00|     2|   145240.00|平今|   24.00|   -160.00|24395       |
|20110125|上期所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7262.00|     2|   145240.00|开  |   40.00|      0.00|24396       |
|20110125|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7188.00|     2|   143760.00|平今|   24.00|   1480.00|253223      |
|20110125|上期所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7269.00|     2|   145380.00|开  |   40.00|      0.00|34          |
|20110125|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7270.00|     2|   145400.00|平今|   24.00|    -20.00|62          |
|20110125|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7270.00|     2|   145400.00|开  |   40.00|      0.00|64          |
|20110125|上期所|天然橡胶        | 1105 |买  |投  |40460.00|     1|   202300.00|平今|    0.00|   -300.00|186         |
|20110125|上期所|天然橡胶        | 1105 |买  |投  |40460.00|     2|   404600.00|开  |   10.00|      0.00|187         |
|20110125|上期所|天然橡胶        | 1105 |  卖|投  |40400.00|     2|   404000.00|开  |   10.00|      0.00|23          |
|20110125|上期所|天然橡胶        | 1105 |  卖|投  |40300.00|     2|   403000.00|平今|    0.00|  -1600.00|23681       |
|20110125|上期所|天然橡胶        | 1105 |  卖|投  |40300.00|     2|   403000.00|开  |   10.00|      0.00|23683       |
|20110125|上期所|天然橡胶        | 1105 |买  |投  |39680.00|     2|   396800.00|平今|    0.00|   6200.00|253277      |
|20110125|上期所|天然橡胶        | 1105 |买  |投  |40520.00|     1|   202600.00|平今|    0.00|   -600.00|66          |
|20110125|上期所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |32325.00|     2|   323250.00|开  |   30.00|      0.00|116         |
|20110125|上期所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |31500.00|     2|   315000.00|平今|    0.00|   6500.00|253220      |
|20110125|上期所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |32150.00|     2|   321500.00|平今|    0.00|  -1750.00|3515        |
|20110125|上期所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |32150.00|     2|   321500.00|开  |   30.00|      0.00|3517        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  17条|      |                |      |    |    |        |    32|  4567970.00|    |  282.00|   9750.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110125|上期所  |白砂糖          |1109  |20110125|   卖|         2|   7270.00|   7313.00|   7262.00|     -160.00|
|20110125|上期所  |白砂糖          |1109  |20110125|买   |         2|   7262.00|   7313.00|   7188.00|     1480.00|
|20110125|上期所  |白砂糖          |1109  |20110125|买   |         2|   7269.00|   7313.00|   7270.00|      -20.00|
|20110125|上期所  |天然橡胶        |1105  |20110125|买   |         1|  40400.00|  40810.00|  40460.00|     -300.00|
|20110125|上期所  |天然橡胶        |1105  |20110125|   卖|         2|  40460.00|  40810.00|  40300.00|    -1600.00|
|20110125|上期所  |天然橡胶        |1105  |20110125|买   |         2|  40300.00|  40810.00|  39680.00|     6200.00|
|20110125|上期所  |天然橡胶        |1105  |20110125|买   |         1|  40400.00|  40810.00|  40520.00|     -600.00|
|20110125|上期所  |一号棉花        |1109  |20110125|买   |         2|  32150.00|  31950.00|  31500.00|     6500.00|
|20110125|上期所  |一号棉花        |1109  |20110125|   卖|         2|  32325.00|  31950.00|  32150.00|    -1750.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   9条|          |            |        |        |     |        16|          |          |          |     9750.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6楼
newbasic 发表于：2011/1/26 9:27:29
不开仓原因找到了是因为模拟服务器滞后，造成开仓失败，因此模拟盘自动没法保证正确，也就失去继续测试的理由。
7楼
newbasic 发表于：2011/1/26 12:48:44
这个模型是早盘开盘建仓，只能放弃模拟。等待实盘交易吧
8楼
QQ985200780 发表于：2011/2/3 12:03:19
看看帐户能生存多久
9楼
newbasic 发表于：2011/2/27 20:18:54

模拟盘仍在正常跑 平淡无奇

10楼
newbasic 发表于：2011/2/27 20:26:27

运行一个月

日期：20110225

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存：           1037950.60    交割手续费：               0.00    交割保证金：              0.00
出 入 金：                 0.00    期末结存：           1032360.60    可用资金：          1032360.60
平仓盈亏：             -5500.00    质 押 金：                 0.00    风 险 度：               0.00%
持仓盯市盈亏：             0.00    客户权益：           1032360.60    应追加资金：              0.00
手 续 费：                90.00    保证金占用：               0.00    基础保证金：              0.00
质押变化金额：             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110225|上期所|天然橡胶        | 1105 |  卖|投  |38315.00|     1|   191575.00|平今|    0.00|  -1300.00|18942       |
|20110225|上期所|天然橡胶        | 1105 |  卖|投  |38315.00|     1|   191575.00|平今|    0.00|  -1300.00|18945       |
|20110225|上期所|天然橡胶        | 1105 |  卖|投  |38315.00|     2|   383150.00|开  |   10.00|      0.00|18946       |
|20110225|上期所|天然橡胶        | 1105 |  卖|投  |38400.00|     2|   384000.00|开  |   10.00|      0.00|22          |
|20110225|上期所|天然橡胶        | 1105 |买  |投  |38395.00|     2|   383950.00|平今|    0.00|   -800.00|252147      |
|20110225|上期所|天然橡胶        | 1105 |买  |投  |38575.00|     2|   385750.00|平今|    0.00|  -1750.00|4764        |
|20110225|上期所|天然橡胶        | 1105 |买  |投  |38575.00|     2|   385750.00|开  |   10.00|      0.00|4765        |
|20110225|上期所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |30360.00|     2|   303600.00|平今|    0.00|  -2750.00|17417       |
|20110225|上期所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |30360.00|     2|   303600.00|开  |   30.00|      0.00|17424       |
|20110225|上期所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |30600.00|     2|   306000.00|平今|    0.00|   2400.00|251849      |
|20110225|上期所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |30085.00|     2|   300850.00|开  |   30.00|      0.00|28          |
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|共  11条|      |                |      |    |    |        |    20|  3519800.00|    |   90.00|  -5500.00|            |
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                                       平仓明细
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|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
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|20110225|上期所  |天然橡胶        |1105  |20110225|   卖|         1|  38575.00|  39040.00|  38315.00|    -1300.00|
|20110225|上期所  |天然橡胶        |1105  |20110225|   卖|         1|  38575.00|  39040.00|  38315.00|    -1300.00|
|20110225|上期所  |天然橡胶        |1105  |20110225|买   |         2|  38315.00|  39040.00|  38395.00|     -800.00|
|20110225|上期所  |天然橡胶        |1105  |20110225|买   |         2|  38400.00|  39040.00|  38575.00|    -1750.00|
|20110225|上期所  |一号棉花        |1109  |20110225|买   |         2|  30085.00|  30980.00|  30360.00|    -2750.00|
|20110225|上期所  |一号棉花        |1109  |20110225|   卖|         2|  30360.00|  30980.00|  30600.00|     2400.00|
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|共   6条|          |            |        |        |     |        10|          |          |          |    -5500.00|
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1.市场风险莫测，务请谨慎从事！！！

2.对结算单如有疑问，请于下一交易日8:55前到结算部查询，过时责任自负！！！　　　　

共21 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]

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