评价模型时如何避开大量的无效信息？须把握三个要素。
nthe size of the sample from which these statistics were calculated
时间足够长，时间段不特定。
如果模型对过去的某个时间段专门作了拟合，那么在这个时间段的“历史表现”就没有参考价值。
μ算术平均数
即平均盈亏值，计算不用区分盈亏
已经包含盈利能力的主要信息
无论胜率大小都有盈利或亏损的可能，无论盈亏比大小都有盈利或亏损的可能，无法单独作出判断的指标就是无效的。
s样本标准差
盈亏率的样本标准差
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&id=29918已经包含风险因素的主要信息
回撤是建立在形态的基础上的，无法阻挡内在波动性。
http://aerg.canberra.edu.au/envirostats/L2/ff_nsum.htm