标题：我的实盘模型

6个模型组合历史测试，仓位50%，滑差和费用万三，保证金14%，最大回撤11.96%，年收益：269%，胜率：47.7%，

6个模型总交易次数：2941次，

 

此主题相关图片如下：lmxzhzjt.jpg

实盘从2012年12月3日正式开始，初始资金65万，到12月31日增长到89.5万，收益率37%，见下图：

 

此主题相关图片如下：hexunzijintu.jpg

这个实盘账户准备运作三年，预期年收益率200%以上，第一年做到200万就知足了，目前参与了和讯的实盘比赛。

历史测试建议用每个模型单独一手再测试一次，以便与其他模型组合进行对比。

 

另外12月你入市赶上好行情了，祝贺。不过别高兴太早，小心变化。

习惯用百分比测试，可以反映出整体回撤幅度，而且在资金增长后我会加仓，始终维持一个固定比例的仓位，利用程序化盈利的稳健性，在风险可控的前提下实现资金的复利增长，用百分比测试还有一个好处，就是对后来进入的客户很公平，后进入的客户和我的账户所面对的风险都是一样的。

程序化交易贵在坚持，不管行情好坏，我会坚定的走下去。

 

没说要修改你用百分比的习惯。

也不争论哪种更好。

只是希望你另外再测试一次固定手数的，以便比较而已。

实盘账户每日净值：http://ph.futures.hexun.com/user/12733

实盘表现太帅了，赞一个！

最近这股指行情，有点难搞啊。