仓位控制有很多方法，你可以用固定手数，也可以根据不同的条件动态调准交易仓位。
今天给大家分享一下根据“波幅”来动态调准交易手数(以股指期货为例)。
aa:=if(h=l,50*mindiff,h-l);
bb:=ref(ma(aa,60),1);
q3:=if(barpos<100,10,bb);
tn:=max(intpart(n2/q3),1);//动态交易手数。
以下是我的用于股指期货交易的对不同的N2参数的收益曲线。
测试环境：股指连续（复权）10分钟周期，手续费交易所+1%，平仓也按0.233%%。K线结束交易，开平各1跳滑点（如果正常情况下是可以的，现在交易不是那么活跃不够）；
图片上传不了，以后再说吧。
从收益曲线看当N2=1时，相当于始终1手交易。收益曲线是一条折线，当N2=30时收益曲线基本是一条直线。
用K线“波幅”去动态确定仓位的一个最大好处是把回撤“均匀”化。如果用固定手数交易，当波幅小时回撤也会小一点，波幅大的时候回撤也会增大。
图片发到这里了，有兴趣的朋友可以去看一下http://guba.eastmoney.com/news,gzqh,796506114.html
老大难得发言，感谢分享，很有思考价值，图片看了，很值得回去研究一下
虽然老哥qq上有点骄傲自负 但在论坛上 确实做出了贡献 对大家有帮助
看持仓TN并不是在买卖点处加减仓，而是任意位置，那么是不是在这些地方我们也要调整仓位呢？事实上，查看历史测试中的成交明细这些位置仓位并没有变化，令人不解。