共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
[浏览完整版]
标题：股票隔日获利概率
1楼
尼罗鳄 发表于：2016/7/23 11:01:01
这是我做的股票短线交易模型的隔日获利概率，使用七百多只目标股近500个交易日统计数据，
获利与亏损都以买进后的次日最高价计算，买进计0.0015%的手续费。共14588个交易信号，次日最高价达到2%的信号为12785只，概率87%，最高价比买进价概率达到3%的79%。次日以最高价卖出仍然亏损的为3.3%，按最高价卖出亏损3%的股票为0.84%。
请教程序化高手，这样的概率属什么层次，可有实用性？
2楼
fantasynew 发表于：2016/7/26 23:56:19最高价很强大
3楼
6_6 发表于：2016/8/27 17:37:17最高价当时你是无法把握的，是收盘事后你才知道某某价是最高价
只能把平仓条件改成:
hh:=enterprice*1.02;
pd:=enterbars=1 and h>=hh and holding>0;
平多:sell(pd,holding,limitr,hh);
再测试，（胜率肯定是87%了，主要看看收益率、盈亏比）
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]