为什么在第二次设定的应该开平的日期,平仓以后,不能全部开仓呢?
貌似是不能支持当天卖出股票回来的资金,用于当天开仓
源码如下
# 本Python代码主要用于策略交易
# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块,比如pandas、numpy等。
from PythonApi import *
import math
# 参数定义区,这里定义的参数可以直接在context对象中获取。--(选择实现)
#def parameter():
# input_par("myvalues1",5,1,20,1)
# input_par("myvalues2",10,1,20,1)
# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。--(必须实现)
def init(context):
# 在context中保存全局变量
context.s1 = "SZ000001" #平安银行股票
# print("策略启动") #调试打印输出
# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用,当天只会被调用一次。--(选择实现)
def before_trading(context):
pass
# 你选择的品种的数据更新将会触发此段逻辑,例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新。--(必须实现)
def handle_bar(context):
# 开始编写你的主要的算法逻辑。
#使用buy_open、sell_close等方法下单
#下单示例:
#buy_open(context.s1, "Market", volume = 100) # 市价开多
#buy_open(context.s1, "Limit", 25.45, 100) # 限价开多
if 1:
change = 0
print([str(context.now)])
if str(context.now) == '2021-03-19 00:00:00' or str(context.now) == '2021-03-26 00:00:00':
change = 1
stock = ['SH600031', 'SH600570', 'SH603288', 'SH603160', 'SH600519']
if change:
ho =get_portfolio_book(0)
sellmoney = 0
if len(ho)>0:
for k in ho:
sellmoney += (history_bars(k, 2, 'self','close')[-1])*(get_portfolio(k,2).buy_today_quantity)
sell_close(k,"market",volume=get_portfolio(k,2).buy_today_quantity,serial_id = 1)
cash = (get_account(3)+sellmoney)
print(['cash',cash])
for k in stock:
volumebuy = (math.floor(cash/5/(history_bars(k, 2, 'self','close')[-1])/100))*100
buy_open(k, 'Market',volume = volumebuy,serial_id = 2)#amount=cash/10 0,100,0,serial=2,serial_id = 2)#volume=cash/10,serial_id = 2)
print([k,history_bars(k, 2, 'self','close')[-1],volumebuy,221])
pass
接1楼
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用,当天只会被调用一次。 --(选择实现)
def after_trading(context):
pass
就是这么设计的,当根平仓不是直接平仓的。就和你实际交易平仓后马上开仓,是开不了,有时间一样
实际上,当天卖出回笼的资金,当天是可以再买入股票的
这个要改啊
你回测只有一根k,没有所谓实际交易那种时间流逝的,这个你要自己感受下的
给你一根日线,你除非去模拟出8个小时的回测过程,否者就是一根日线,就是一个数据,一个数据本身不存在切分成小分所以没有办法去模拟出8个小时
所以只能这么设计