标题：在软件中，如何调用期权的DELTA 值？

1楼

小不点 发表于：2019/11/20 16:13:15

在软件中，如何调用期权的DELTA 值？

2楼

马良发表于：2019/11/20 17:40:14

需求太模糊，请细化

3楼

2272585882 发表于：2019/12/6 15:49:02

就是给定一个合约，返回当前市价隐含波动率下，的 Greeks

4楼

yukizzc 发表于：2019/12/9 19:52:16

用法:OPTIONGREEKVALUE(N,r,K);该函数对期权品种有效。
统计当前期权合约的特征值(Delta,Gamma,Theta,Vega,Rho)。
N为标的商品历史波动率的采样周期数；r为市场无风险利率，通常由RISKFREERATE函数获得。
K为特征值类型：1-Delta,2-Gamma,3-Theta,4-Vega,5-Rho。

具体你看函数列表最后两列都是期权相关的

5楼

小不点 发表于：2019/12/19 8:50:47

谢谢老师

6楼

小不点 发表于：2019/12/20 9:16:40

这个函数，只能在策略对应跟踪的期权上调取该品种的delta\gamma\vega值。能不能在策略中写跨品种合约调取。（比如策略是跟踪平值的，但代码中想调取虚值的、实值的）

7楼

yukizzc 发表于：2019/12/20 10:05:00

用法:

OPTIONINFO2(N, STKLABEL) 取得品种代码STKLABEL的对应动态行情数据

例如:

OPTIONINFO2(7, 'QQ10000001')

表示取得期权市场100000001的最后交易日

N如果写16就是delta

具体看那两个函数列表

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标题：在软件中，如何调用期权的DELTA 值 ？

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