共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

标题：[讨论]这个multicharts代码在金字塔中是否可以实现？

1楼

rogerhylt 发表于：2011/8/15 22:32:25

http://www.aboutels.com/thread-146-1-1.html

引用自以上论坛，去年就看到了但不觉得有必要，现在实盘一段时间，感觉这方法很有必要。所以问一下版主及各位以下代码是否能在金字塔中实现。这是multicharts代码。谢谢

“在盤中常常發現某些整點時間或特定時間週期會突然有許多系統單同時出來
特別是長週期的突破系統，通常會在突破後的下一個整點時間全數出籠，
因此出現滑價或買不到好價位

針對這個問題，可以用語法來解決，讓你比別人快幾秒進場，甚至可以吃點別人的豆腐
一般程序化交易系統都往往會在這根bar結束(buy this bar at close)或是下根bar開始(buy next bar at open)時送出委託單，如果你可以在這根bar結束前就進場，自然比別人更佔便宜！

這裡把送出委託單的時間在往前移10秒，必須啟動IntrabarOrderGeneration才能正常運作。
在Multicharts裡設置 Format(格式)->Signal(信號)->Fomat(設置)->IntrabarOrderGeneration(Bar內產生委託)

語法如下，請回覆本帖即可觀看。

本帖隐藏的内容

vars:
intrabarpersist waitingForBuy(false),
intrabarpersist mySec(0),
intrabarpersist myEntrySec(0);
if barstatus=0 then begin
mySec = currenttime_s;
myEntrySec = currenttime_s+barinterval*60-10;
end else begin
mySec = mySec[1];
myEntrySec = myEntrySec[1];
end;
if {your entry condition} then begin
waitingForBuy = true;
end;
if waitingForBuy and currenttime_s>=myEntrySec then begin
buy next bar at open;
waitingForBuy =false;
end;

复制代码”

[此贴子已经被作者于2011-8-15 22:33:12编辑过]

2楼

阿火发表于：2011/8/16 9:01:59

我相信可以实现

你直接说出代码的思路

3楼

fly 发表于：2011/8/16 9:39:09

感谢楼上2位.

鉴于要求这种模式的人比较集中，后面的版本考虑在走完K线模式下增加提前N秒下单的功能

4楼

rogerhylt 发表于：2011/8/16 10:24:26

以下是引用leevolvo在2011-8-16 9:01:59的发言：

我相信可以实现

你直接说出代码的思路

fly所说“走完K线模式下增加提前N秒下单的功能” 就是这个意思。

期待中

5楼

rogerhylt 发表于：2011/8/30 9:04:46

嗨可惜只能用在专业版无缘了

6楼

admin 发表于：2011/8/30 9:12:45

我想你用MC的话，你一年的费用不会低于金字塔专业版的价格

7楼

rogerhylt 发表于：2011/8/30 9:20:55

小散用那个都会让俺破产

8楼

王锋发表于：2011/8/30 9:26:40

其实在1年的时间内，只要金字塔能帮你一次的忙，让你减少一次损失等，我想你购买专业版的钱就出来了。图片点击可在新窗口打开查看

9楼

rogerhylt 发表于：2011/10/15 23:09:39

if STKINDI('',time ,0 ,12 ,-1 )=145900 then begin
sell(1,holding,limitr,close);
sellshort(1,holding,limitr,close);
end else begin
ref(condition,1) begin
sell(1,holding,limitr,close);
sellshort(1,holding,limitr,close);
end
end

10楼

lnlyf 发表于：2011/10/29 16:57:10

“走完K线模式下增加提前N秒下单的功能”开放给标准版都好啊。

共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]