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标题：套利问题咨询
1楼
拉普拉斯之魔 发表于：2013/9/25 16:28:55以下内容为程序代码:
1 C1:="CU11$CLOSE";
2 C2:="CU12$CLOSE";
3
4 A:=C1-C2;
5
6
7
8 IF STRCMP(STKLABEL,'CU11') = 0 THEN
9 BEGIN
10 SELL(A ＞N, 1, LIMITR,C);
11 BUY(A ＜M AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
12 END
13
14 IF STRCMP(STKLABEL,'CU12') = 0 THEN
15 BEGIN
16 BUYSHORT(A ＜M AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
17 SELLSHORT(A ＞N,1,LIMITR,C);
18 end
1 C1:="CU11$CLOSE";
2 C2:="CU12$CLOSE";
3
4 A:=C1-C2;
5
6
7
8 IF STRCMP(STKLABEL,'CU11') = 0 THEN
9 BEGIN
10 SELL(A ＞N, 1, LIMITR,C);
11 BUY(A ＜M AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
12 END
13
14 IF STRCMP(STKLABEL,'CU12') = 0 THEN
15 BEGIN
16 BUYSHORT(A ＜M AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
17 SELLSHORT(A ＞N,1,LIMITR,C);
18 end
你好，这是参照贵论坛做的一个套利模型，我将价差参数化了，但每次都发现开平仓时间不一致，请问这模型有什么问题吗
2楼
拉普拉斯之魔 发表于：2013/9/25 16:30:39
此主题相关图片如下：9sy_j967e2bl4bkiw(rwkmu.jpg
3楼
jinzhe 发表于：2013/9/25 16:41:33代码就这么几句吗？
4楼
拉普拉斯之魔 发表于：2013/9/25 16:42:04对啊，根据贵论坛的范例修改的而已
5楼
拉普拉斯之魔 发表于：2013/9/25 16:43:49只是做一个基本价差的研究，现在就希望解决开仓时间不一致的问题
6楼
jinzhe 发表于：2013/9/25 16:55:57BUYSHORT(A ＜M AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
SELLSHORT(A ＞N,1,LIMITR,C);
把这两句顺序对调一下
7楼
拉普拉斯之魔 发表于：2013/9/25 17:04:00OK。好的。谢
8楼
拉普拉斯之魔 发表于：2013/9/26 15:36:37你好，版主，重新设置之后数据还是依然有问题，希望得到解答
同时数据好像有些问题此主题相关图片如下：xa~`s8n4`2botdlu1e6p7k.jpg
此主题相关图片如下：r3`p$dj2ph7l~o3hksh0%@p.jpg
此主题相关图片如下：j)q}zn(3gs6xdh650`uhun.jpg
9楼
jinzhe 发表于：2013/9/26 15:57:32首先，你肯定有地方改错了，照着我的方法改不会出现这样的错，所以照着下面改，可以保证交易都是同一天
C1:="CU11$CLOSE";
C2:="CU12$CLOSE";
A:=C1-C2;
m:=0;
n:=-1500;
IF STRCMP(STKLABEL,'CU11') = 0 THEN
BEGIN
SELL(A ＞N and a<, 1, LIMITR,C);
BUY(A ＜M AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END
IF STRCMP(STKLABEL,'CU12') = 0 THEN
BEGIN
SELLSHORT(A ＞N,1,LIMITR,C);
BUYSHORT(A ＜M AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
end
其次，不仅语法问题，逻辑上也有错。。。m=0,n=-1500,那么a>-1500和a<0是可以同时成立的啊
所以按照上面的修改后的代码，可能存在a>n和A<M同时成立，所以会造成在同一个时间按照平多开多平空开空的顺序做4次操作。。。
下面图片里面圈的就是上述情况的发生
此主题相关图片如下：2.png
[此贴子已经被作者于2013/9/26 15:58:11编辑过]
10楼
拉普拉斯之魔 发表于：2013/9/26 16:10:37好的，非常感谢，学习了