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标题:后台多策略交易相互干扰的问题

1楼
赌与博 发表于:2021/5/12 7:40:03
老师,您好!


我是二套策略,而且都是加仓和减仓的交易系统,当二个策略对同一个品种都有信号,会出现其中一个策略先开仓后,另外一个策略就无法正常开仓。我又想他们都能独立的完全执行他们自己的指令开仓和加仓。
我开仓其中一个条件时holding=0,相当于空仓时候才有开仓信号才会被触发,如果不加这个条件,可能就会连续频繁的多次开仓。
可否实现开仓的时候他不读取持仓这个持仓因子或者用其他因子取代?从而实现二个策略再都触发开仓信号时候都能依次开仓。

请问二套交易策略都有加仓和加仓交易系统,二套策略当他们对同一个品种都有信号后都能独立开仓和加仓,互不干扰?

请帮忙解答一下,谢谢老师!
2楼
FireScript 发表于:2021/5/12 8:45:21
 
2个策略是互相不干扰的,模型是完全独立运行的。策略1开仓了,它的holding会变化,但是策略2的holding是不受策略1影响的。 无论交易的是不是相同品种,都是互不干扰的。

“当二个策略对同一个品种都有信号,会出现其中一个策略先开仓后,另外一个策略就无法正常开仓”这个情况肯定是其他因素导致的。具体要看到底是出了信号没下单,还是连信号也没有。
3楼
赌与博 发表于:2021/5/12 9:24:26
老师,我是用专业版的后台程序化交易执行多策略的交易的。
你的意思是使用图表的HOLING的虚拟持仓和资金与后台的TBUY,TSELL等混用的方案,每个策略里的持仓和资金都是自己独立的,这样就完全可以避免和坚决了这种共振现象的意思吗?
4楼
FireScript 发表于:2021/5/12 9:26:31
 你是后台程序化啊?“你的意思是使用图表的HOLING的虚拟持仓和资金与后台的TBUY,TSELL等混用的方案”不能这样做。我一直以为你是图表程序化,图表程序化里的holding是虚拟持仓 所以才能做到相互独立。但是你如果是后台程序化交易的话,那因为操作的是实际账户 就没办法避免你说的这个情况了。因为资金,持仓都是公用的。
5楼
FireScript 发表于:2021/5/12 9:34:00
 "当二个策略对同一个品种都有信号,会出现其中一个策略先开仓后,另外一个策略就无法正常开仓"你是不是在开仓时候判断了当前的持仓了? 你可以不判断持仓的,这样只要资金足够,那么2个策略开仓上自然是各自下各自的了。
然后因为不判断持仓,可能会导致后续K重复下单。你可以用TTYPE( ) 判断下上次是什么信号。
 比如这样:TTYPE(1)<>1

只要上次信号不是开多信号,就可以开。



[此贴子已经被作者于2021/5/12 9:41:36编辑过]
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