用过去N个交易日的每日收益率绝对值与当日成交额相比,再用N日上述比值求算术平均?
你这个收益率是怎么定义的,或者说你想怎么计算这个收益率的。当日资产收益变动/前日收盘时候的资产?这样行吧?
收益率就按照c-ref(c,10)来定义把,我有个问题,就是如果要想让这个公式普世应用个各个商品期货品种,需要做什么统一化处理吗 ,需要做什么处理才能统一来对比
收益率:abs(c-ref(c,10));
value:收益率/AMOUNT;
result:ma(value,N);
试了下,这个值好像无论在期货还是股票上都是太小了。成交额数值上是非常大的。所以除一下结果基本趋0.。