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帮忙写一个简单模型,几句可以写完
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标题:帮忙写一个简单模型,几句可以写完
1楼
lyc3651
发表于:2021/3/17 9:26:28
在IC2009合约产生的第一天,开仓买入,同时,开仓做空当时的IC主力合约(IC2003),然后,IC2009不动,IC2003到期后换成IC2004做空,到期后再换成IC2005做空,直到换成IC2008,然后,在IC2008到期后,同时平掉IC2008和IC2009。
我要回测一下这个模型收益率。
这个是去年的合约,不是今年的。
2楼
yukizzc
发表于:2021/3/17 9:52:28
这类无法完成,因为金字塔里09是所有08合约累计的,不是单单09年的。
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