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标题：求教编写问题

1楼

zengxing 发表于：2021/3/16 13:37:53

编写了一个套利模型，心里没谱，测试感觉有点问题，盈利后不反向 开仓！！
整体思路就是，第一单，到时间开仓
然后
两个品种一共盈利 一定程度（参数） 止盈结束，不做了
两个品种一共亏损 一定程度（参数） 反手，在做循环，一共有10档。

fangxiang:=1;
shijian:=111500;
riqi:=210202;

zhiying:=4000;

ctshoushu1:=1;
ctshoushu2:=2;
ctshoushu3:=3;
ctshoushu4:=4;
ctshoushu5:=5;
ctshoushu6:=6;
ctshoushu7:=7;
ctshoushu8:=8;
ctshoushu9:=9;
ctshoushu10:=10;

ctzhisun1:=10000;
ctzhisun2:=10000;
ctzhisun3:=10000;
ctzhisun4:=10000;
ctzhisun5:=10000;
ctzhisun6:=10000;
ctzhisun7:=10000;
ctzhisun8:=10000;
ctzhisun9:=10000;
ctzhisun10:=10000;


GLOBALVARIABLE:ct:=1;//默认从1开始
GLOBALVARIABLE:ctshoushu:=1;
GLOBALVARIABLE:ctzhisun:=1;
GLOBALVARIABLE:fangxiangs:=0;
//*****************************
账户:'1000';
套利品种1:'IF11';
套利品种2:'IF12';
//*****************************





dyk1:=dynainfo2(7,套利品种1)-TAVGENTERPRICEEX2('',套利品种1,0);//多盈亏
dyk2:=dynainfo2(7,套利品种2)-TAVGENTERPRICEEX2('',套利品种1,0);//多盈亏
kyk1:=TAVGENTERPRICEEX2('',套利品种1,1)-dynainfo2(7,套利品种1);//空盈亏
kyk2:=TAVGENTERPRICEEX2('',套利品种2,1)-dynainfo2(7,套利品种2);//空盈亏

yingkui:=dyk1+dyk2+kyk1+kyk2;



if ct=1 then  
begin 
ctzhisun=ctzhisun1;
ctshoushu=ctshoushu1;
end



if riqi>date-1000000 or (riqi=date-1000000 and shijian>=time) and fangxiangs=0 then 
begin 

if fangxiang=1 then 
begin 
TBUYSHORT(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TBUY(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
fangxiangs=1;
end	

if fangxiang=-1 then 
begin 
TBUYSHORT(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
TBUY(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
fangxiangs=-1;
end	
	
end	

if  yingkui>zhiying then 
begin 
TSELL(1,ct,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TSELL(1,ct,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
TSELLSHORT(1,ct,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TSELLSHORT(1,ct,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
ct:=1;//连续止损中断的地方，务必重置全局变量CT。这里是止盈的地方重置了，你如果还有其他地方要终止连续止损的统计，同样也要重置这个全局变量
fangxiangs:=2;
end






if yingkui<ctzhisun  then  
begin
//平仓语句
ct:=ct+1;//止损的地方累计这个全局变量的值
//在反手的语句里，可以直接用ct作为反手下单的手数

if ct=2 then  
begin 
ctzhisun=ctzhisun2;
ctshoushu=ctshoushu2;
end
if ct=3 then  
begin 
ctzhisun=ctzhisun3;
ctshoushu=ctshoushu3;
end

if ct=4 then  
begin 
ctzhisun=ctzhisun4;
ctshoushu=ctshoushu4;
end

if ct=5 then  
begin 
ctzhisun=ctzhisun5;
ctshoushu=ctshoushu5;
end


if ct=6 then  
begin 
ctzhisun=ctzhisun6;
ctshoushu=ctshoushu6;
end

if ct=7 then  
begin 
ctzhisun=ctzhisun7;
ctshoushu=ctshoushu7;
end

if ct=8 then  
begin 
ctzhisun=ctzhisun8;
ctshoushu=ctshoushu8;
end

if ct=9 then  
begin 
ctzhisun=ctzhisun9;
ctshoushu=ctshoushu9;
end

if ct=10 then  
begin 
ctzhisun=ctzhisun10;
ctshoushu=ctshoushu10;
end


if fangxiangs=1 then  
begin 
TBUYSHORT(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TBUY(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
fangxiangs=-1;
end

if fangxiangs=-1 then  
begin 
TBUYSHORT(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
TBUY(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
fangxiangs=1;
end
end

2楼

FireScript 发表于：2021/3/16 15:20:01

首先这里语法规范上就有问题：

fangxiangs=1;
			
赋值不能这样，要用 ：=  你好多地方都要统一修改下才行。
其次就是你这里逻辑我没办法一句一句理清，建议你把原始思路以文字描述的形式发上来看下。我看你代码提炼
出你的思路，比直接看你思路的文字描述要困难的多。因为代码如果本身就有问题，要理清就会非常麻烦。

[此贴子已经被作者于2021/3/16 15:20:30编辑过]

3楼

zengxing 发表于：2021/3/16 22:05:11

因为fangxiang是全局变量，要反复赋值，就这么写了，不对吗？

思路很简单就两句说了呀

两个品种一共盈利 一定程度（参数） 止盈结束，不做了
两个品种一共亏损 一定程度（参数） 反手，在做循环，一共有10档。

没有其他的了

4楼

gxx978 发表于：2021/3/17 10:00:01

如果是要赋值，那需要使用:=。如果只用了=,那表示是等号，两边的值进行了比较而已，不是赋值啊。你可以使用debugfile输出你的变量值，看是否满足了反向开仓的条件了。

5楼

zengxing 发表于：2021/3/17 13:47:47

首次开仓条件：参数时间

参数要求：开仓方向,开仓手数,止盈参数,加仓参数档位参数，加仓手数，加仓后的止盈

执行逻辑：设置好开仓时间,合约开仓一多一空为一组,当一组的浮盈达到x值时平仓继续反方向开仓即为一空一多，达到浮盈x值时，继续反向，一直循环。如果一组开仓浮亏达到x值时，一组的多空同时加仓(参数自己输入加多少手)，加仓后的止盈参数(可自己输入盈利多少点) 平仓，止盈出来后继续反向初始仓位操作！

备注需要设置15个档位的止盈跟加仓参数

6楼

zengxing 发表于：2021/3/17 13:48:40

那这个要怎么改呢？

7楼

gxx978 发表于：2021/3/17 14:23:33

梳理了一遍代码，除了需要将你的代码中很多复制语句，需要将=换成：=外，从代码逻辑上未发现问题。只能在实际运行中，加入debugfile调试函数来跟踪了，后台程序化交易基本都要靠调试函数来跟踪问题的，单看代码是看不出什么问题的，只能发现一些简单的编写错误。以下是替你修改完的赋值语句错误。建议在实际运行的时候，用debugfile跟踪调试问题。

fangxiang:=1;

shijian:=111500;

riqi:=210202;

zhiying:=4000;

ctshoushu1:=1;

ctshoushu2:=2;

ctshoushu3:=3;

ctshoushu4:=4;

ctshoushu5:=5;

ctshoushu6:=6;

ctshoushu7:=7;

ctshoushu8:=8;

ctshoushu9:=9;

ctshoushu10:=10;

ctzhisun1:=10000;

ctzhisun2:=10000;

ctzhisun3:=10000;

ctzhisun4:=10000;

ctzhisun5:=10000;

ctzhisun6:=10000;

ctzhisun7:=10000;

ctzhisun8:=10000;

ctzhisun9:=10000;

ctzhisun10:=10000;

GLOBALVARIABLE:ct:=1;//默认从1开始

GLOBALVARIABLE:ctshoushu:=1;

GLOBALVARIABLE:ctzhisun:=1;

GLOBALVARIABLE:fangxiangs:=0;

//*****************************

账户:'1000';

套利品种1:'IF11';

套利品种2:'IF12';

//*****************************

dyk1:=dynainfo2(7,套利品种1)-TAVGENTERPRICEEX2('',套利品种1,0);//多盈亏

dyk2:=dynainfo2(7,套利品种2)-TAVGENTERPRICEEX2('',套利品种1,0);//多盈亏

kyk1:=TAVGENTERPRICEEX2('',套利品种1,1)-dynainfo2(7,套利品种1);//空盈亏

kyk2:=TAVGENTERPRICEEX2('',套利品种2,1)-dynainfo2(7,套利品种2);//空盈亏

yingkui:=dyk1+dyk2+kyk1+kyk2;

if ct=1 then

begin

ctzhisun:=ctzhisun1;

ctshoushu:=ctshoushu1;

end

if riqi>date-1000000 or (riqi=date-1000000 and shijian>=time) and fangxiangs=0 then

begin

if fangxiang=1 then

begin

TBUYSHORT(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种1);

TBUY(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种2);

fangxiangs:=1;

end

if fangxiang=-1 then

begin

TBUYSHORT(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种2);

TBUY(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种1);

fangxiangs:=-1;

end

if yingkui>zhiying then

begin

TSELL(1,ct,MKT ,0,0,账户,套利品种1);

TSELL(1,ct,MKT ,0,0,账户,套利品种2);

TSELLSHORT(1,ct,MKT ,0,0,账户,套利品种1);

TSELLSHORT(1,ct,MKT ,0,0,账户,套利品种2);

ct:=1;//连续止损中断的地方，务必重置全局变量CT。这里是止盈的地方重置了，你如果还有其他地方要终止连续止损的统计，同样也要重置这个全局变量

fangxiangs:=2;

end

if yingkui<ctzhisun then

begin

//平仓语句

ct:=ct+1;//止损的地方累计这个全局变量的值

//在反手的语句里，可以直接用ct作为反手下单的手数

if ct=2 then

begin

ctzhisun:=ctzhisun2;

ctshoushu:=ctshoushu2;

end

if ct=3 then

begin

ctzhisun:=ctzhisun3;

ctshoushu:=ctshoushu3;

end

if ct=4 then

begin

ctzhisun:=ctzhisun4;

ctshoushu:=ctshoushu4;

end

if ct=5 then

begin

ctzhisun:=ctzhisun5;

ctshoushu:=ctshoushu5;

end

if ct=6 then

begin

ctzhisun:=ctzhisun6;

ctshoushu:=ctshoushu6;

end

if ct=7 then

begin

ctzhisun:=ctzhisun7;

ctshoushu:=ctshoushu7;

end

if ct=8 then

begin

ctzhisun:=ctzhisun8;

ctshoushu:=ctshoushu8;

end

if ct=9 then

begin

ctzhisun:=ctzhisun9;

ctshoushu:=ctshoushu9;

end

if ct=10 then

begin

ctzhisun:=ctzhisun10;

ctshoushu:=ctshoushu10;

end

if fangxiangs=1 then

begin

TBUYSHORT(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种1);

TBUY(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种2);

fangxiangs:=-1;

end

if fangxiangs=-1 then

begin

TBUYSHORT(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种2);

TBUY(1,ctshoushu,MKT ,0,0,账户,套利品种1);

fangxiangs:=1;

end

8楼

zengxing 发表于：2021/3/20 0:51:09

还是有问题，同时开两组进去了。

应该是一个品种一多一空现在是一个品种开了两组。

9楼

zengxing 发表于：2021/3/21 2:05:40

还在吗?周末回复吗？

10楼

FireScript 发表于：2021/3/22 9:25:21

你监控2个品种吧。这种套利只需要监控一个品种即可。因为你下单数据都是调用的。监控一个品种作为驱动即可。

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标题：求教 编写问题

标题：求教编写问题