标题：错误交易

1楼

1195127481 发表于：2021/3/11 10:47:13

实盘，后台程式化，1分钟周期，走完K，有时发生错误交易。

举例如下（多头转空头）：

交易条件：=.............................................;

if 交易条件 and openminutes(time)>1 then begin

tsell(1,0,mkt);

tbuyshort(1,1,mkt);

end

多数情况下都正常交易，但有时会在交易条件未满足时，在21：00平多开空，

接着在21：02再平空开多回来，已多个品种多次发生，这是为什么？请指教。

2楼

1195127481 发表于：2021/3/11 10:55:13

交易条件是：

计算虚拟的理论持仓，然后与tholding比较，将tholding纠正为虚拟的理论持仓，

换月则是比较持仓合约与主力合约代码，然后纠正，也限制了openminutes(time)>1,但也在9:00便执行了换月。

3楼

FireScript 发表于：2021/3/11 11:09:12

这种后台的如果你认为出错的话。就只能把交易条件输出出来核对下了。DEBUGFILE输出下。如果交易条件是多个组成部分就每个变量都输出下。另外非常重要的一点就是你认为它出错的话，你应该有个具体的核对标准吧。你又是怎么比对的呢。和图表进行对比的吗？

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