标题：请教后台策略

1楼

qkl586 发表于：2021/1/5 10:05:25

请教后台策略的正确写法：

策略逻辑

tick扫描。参数：A;B;

1、启动时初始化，扫描实盘持仓。当持仓为多头时，取即时价格加参数A挂价平仓B手，同时取即时价格减参数A挂价开仓B手；当持仓为空头时，取即时价格加参数A挂价开仓B手，同时取即时价格减参数A挂价平仓B手。

2、连续交易时，多头：当开（或平仓）成交后，撤单，取成交价加参数A挂价平仓B手，同时取成交价减参数A挂价开仓B手；空头：当开（或平仓）成交后，撤单，取成交价加参数A挂价开仓B手，同时取成交价减参数A挂价平仓B手；循环往复。

3、当盘中持仓方向发生改变时，即时撤单，按照持仓方向以2的方法继续挂单。

谢谢！

2楼

FireScript 发表于：2021/1/5 10:18:52

“当盘中持仓方向发生改变时，即时撤单，按照持仓方向以2的方法继续挂单。”按照你这个逻辑的话，仓位方向是不会自动变的，你这是手工干预或者其他来源的操作导致仓位方向变化了？

3楼

qkl586 发表于：2021/1/5 14:03:29

是的，人工干预或者其他策略改变了方向，需要本策略及时跟着调整。

4楼

FireScript 发表于：2021/1/5 15:45:11

试了下，这种无法实现的。没有别的原因就是操作2 和3 产生的边界情况特殊情况太多了，成交的判断上以及其他来源的操作对仓位影响根本理不清的。

5楼

qkl586 发表于：2021/1/5 21:02:51

那就让本模型其他的条件决定多空方向，然后按照1和2的步骤执行。是否可以？

6楼

qkl586 发表于：2021/1/5 21:29:30

重新梳理策略逻辑

tick扫描。参数：A;B;

3、MA5上穿MA60后全部平空开多，重复2的多头方向操作动作；当MA5下穿MA60后全部平多开空，重复2的空头方向操作动作。

请看一下这样是否就可以写出来了。谢谢！

7楼

yukizzc 发表于：2021/1/5 22:49:23

就是网格交易吧，这种的话pel可能没法实现

python 或者vba有事件反馈，每当档子成交时候可以执行相应的动作

8楼

qkl586 发表于：2021/1/6 0:18:54

金字塔后台可以实现。我这里有以前程序员写的，比网格交易更复杂的。只是需要人工切换方向。我想修改为按照持仓自动切换方向，但后台模型写不出来，只好求助高手。

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