你好！2个策略加载在多个品种上，每个策略在每个品种上只开1手。区别是1个策略的周期较短，频繁操作，另外1个策略的周期较长，操作不频繁。但是有个问题，这2个策略的开平仓语句是这样写的：
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,MARKETR);
平多:SELL(PD and holding>0,'',MARKETR);
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,MARKETR);
平空:SELLSHORT(PK and holding<0,'',MARKETR);
这样一来，短周期的策略开仓后，这个品种的holding就不是0了，而是1了。长周期的策略就开不了仓了。请问该如何处理？谢谢！
holding表示一个窗口上的虚拟持仓，在各个窗口上是相互独立的，不会互相影响的。
如果是后台程序化，这么写：
TBUY(kd and TBUYHOLDING(1)=0,1,MKT,0,0,'','');
TSELL(pd and TBUYHOLDING(1)>0,TBUYHOLDING(1),MKT,0,0,'','');
TBUYSHORT(kk and TSELLHOLDING(1)=0,1,MKT,0,0,'','');
TSELLSHORT(pk and TSELLHOLDING(1)>0,TSELLHOLDING(1),MKT,0,0,'','');
会有冲突吗？
会的。后台里面除非你多账号，在策略里面指定到不同账号下。否则你就一个账号，肯定避免不了影响的。
也就是说在一个资金账号下，如果是后台程序化，这个问题是无法解决的？
后台程序化里 如果你是多个策略 交易一个品种，那么在持仓判断上 是会相互影响的。理论上可以通过策略编写来尽量减少这种影响，比如自行用全局变量记录本策略的开平仓。 但是这个只是一个大概思路，得具体情况具体看了。
我看你现在用的是图表策略，图表多个策略之间影响是不大的。你上面那个长线策略不开仓和短线策略应该是无关的。除非是你资金问题，导致下单失败。
[此贴子已经被作者于2020/12/17 15:15:48编辑过]
我的后台程序化很简单：
kd:=XXX;
pd:=XXX;
kk:=XXX;
pk:=XXX;
TBUY(kd and TBUYHOLDING(1)=0,1,MKT,0,0,'','');
TSELL(pd and TBUYHOLDING(1)>0,TBUYHOLDING(1),MKT,0,0,'','');
TBUYSHORT(kk and TSELLHOLDING(1)=0,1,MKT,0,0,'','');
TSELLSHORT(pk and TSELLHOLDING(1)>0,TSELLHOLDING(1),MKT,0,0,'','');
前面说的有问题，纠正下，有点想当然了。后台里面用全局变量记录更难搞。一个是成交状态要判断，另一个问题是 你程序暂停再次开启就无法很好的衔接 。停止程序时候你还要记住上次的持仓情况。以及其他的一些乱七八糟的问题。这个方式还是行不通。
你这个估计还是要回归到用图表程序化上去操作了。图表上不同窗口的虚拟持仓是独立的。你前面那个长线不开仓应该是其他问题造成的，不会是其他策略的影响的。