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标题：有关优化策略模型的问题

1楼

yzg512999 发表于：2020/11/27 13:16:41

为了提高程序化运行效率，少占用电脑内存，使用金字塔的自定义数据功能来加强改善跨周期引用指标的效率。

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=74267

我想优化我的策略，能否帮我在策略思路不变的情况下让它最精简呢？

代码如下：

新建MM指标：

M1:MA(C,5);

M2:CLOSE;

M3:MA(C,10);

M4:MA(C,20);

--------------------------------------------------------------

MA5:MA(CLOSE,5);

MA10:MA(CLOSE,10);

MA20:MA(CLOSE,20);

MA30:MA(CLOSE,30);

MA60:MA(CLOSE,60);

MA120:MA(CLOSE,120)COLOR0000FF;

MA1:="MM.M1#WEEK";

MA2:="MM.M2#WEEK";

MA3:="MM.M3#WEEK";//调用周线的均线指标

MAA1:="MM.M1#DAY";

MAA2:="MM.M2#DAY";

MAA3:="MM.M3#DAY";

MAA4:="MM.M4#DAY";//调用日线的均线指标

AA:=MAA2>MAA1 AND MAA2>MAA3 AND MAA2>MAA4;

BB:=MAA2<MAA1 AND MAA2<MAA3 AND MAA2<MAA4;

A:=C>MA(C,5) AND C>MA(C,10) AND C>MA(C,20) ;

B:=C<MA(C,5) AND C<MA(C,10) AND C<MA(C,20) ;

IF MA2>MA1 AND MA2>MA3 AND A AND AA THEN BUY(HOLDING=0,35%,MARKET),PERTRADER;

IF MA2<MA1 AND MA2<MA3 AND B AND BB THEN BUYSHORT(HOLDING=0,35%,MARKET),PERTRADER;

IF C<=MA(C,10)-5*MINDIFF THEN SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);

IF C>=MA(C,10)+5*MINDIFF THEN SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKET);

2楼

FireScript 发表于：2020/11/27 13:31:26

你这里其实不太用的到自定义数据的。

而且你这里采用的跨周期调用已经是比较合理的引用方式了，一般用stkindi函数效率上会低点，这个函数相当于创建了一个运行副本，所以效率低点。

唯一我觉得可以优化的地方是这里：

AA:=MAA2>MAA1 AND MAA2>MAA3 AND MAA2>MAA4;

BB:=MAA2<MAA1 AND MAA2<MAA3 AND MAA2<MAA4;

因为这几个变量（MAA1...MAA4）都是一个周期下的。这个判断完全可以放到上面被调用的那个指标里。然后你只需要调用AA,BB就行了。

MA2>MA1 AND MA2>MA3 这几个也是的。都是一个周期的，在被调用指标里面判断好结果，调用过来即可。

3楼

yzg512999 发表于：2020/11/27 15:29:51

你刚才说的引用5周线时可以以用过去四周的周线价格+当前小周期价格计算，来替代直接调用大周期的五日均线。

这样思路是很好，起码回测会接近实际。

但是你看到我还有引用10周线和20日线这些数据，如果都用你说的这思路来修改，

会不会导致软件运行变得非常沉重，占用大量内存呢？

4楼

FireScript 发表于：2020/11/27 15:35:07

你这里的代码，很难占用那么多资源的。一般占用资源比较多都是数据量太大，有循环，stkindi使用太多，以及明确有说明计算量大的函数等等。以上几个因素的一个或者多个。

而且就你这里而言，其实没有增加引用的数量。只是把直接调用大周期五日均线换成了调用大周期的四日而已。

5楼

yzg512999 发表于：2020/11/27 15:43:01

好的，那那其他引用日线中的5日线，10日线和20日线也这样改变了。

代码是不是ref（c，1）呢

6楼

FireScript 发表于：2020/11/27 15:51:31

M1:MA(C,4);

MA1:="MM.M1#WEEK";
MA5:(MA1*4+C)/5;//重新计算五周均线。（4周线总和+当前小周期收盘价）/5

7楼

yzg512999 发表于：2020/11/27 16:13:00

MA1:="MM.M1#WEEK"; 你这个是4周均线的价格吧，这个均线价格是最近四周(包括本周的收盘价)的收盘价想加除以4得来的。这样还是会把最近那周的收盘价算进去，这样不行吧。

要用（ref(c,4)+ref(c,3)+ref(c,2)+ref(c,1)+小周期的c）/5来得到实时变动的5周线吧？？

8楼

FireScript 发表于：2020/11/27 16:31:12

不用那么麻烦。

M1:ref(MA(C,4),1);

这里这样就行了。

9楼

yzg512999 发表于：2020/11/27 16:58:34

AA:=MAA2>MAA1 AND MAA2>MAA3 AND MAA2>MAA4;

BB:=MAA2<MAA1 AND MAA2<MAA3 AND MAA2<MAA4;

如果把这两个AA和BB当但MM指标里，

那在主策略编辑部里引用他们要怎么写的

10楼

FireScript 发表于：2020/11/27 17:02:39

AA:MAA2>MAA1 AND MAA2>MAA3 AND MAA2>MAA4;

BB:MAA2<MAA1 AND MAA2<MAA3 AND MAA2<MAA4;

当前周期下调用：

AA:="MM. AA#DAY";

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