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标题：跨周期调用数据的函数计算不正确是什么原因?

1楼

qq代人发帖 发表于：2020/11/24 15:38:05

比如在1分钟K线上调用日线的的数据

10日平均波幅:=((CALLSTOCK(‘‘,VTHIGH,6,-1)-CALLSTOCK(‘‘,VTLOW,6,-1)+CALLSTOCK(‘‘,VTHIGH,6,-2)-CALLSTOCK(‘‘,VTLOW,6,-2)+CALLSTOCK(‘‘,VTHIGH,6,-3)-CALLSTOCK(‘‘,VTLOW,6,-3)+CALLSTOCK(‘‘,VTHIGH,6,-4)-CALLSTOCK(‘‘,VTLOW,6,-4)+CALLSTOCK(‘‘,VTHIGH,6,-5)-CALLSTOCK(‘‘,VTLOW,6,-5)+CALLSTOCK(‘‘,VTHIGH,6,-6)-CALLSTOCK(‘‘,VTLOW,6,-6)+CALLSTOCK(‘‘,VTHIGH,6,-7)-CALLSTOCK(‘‘,VTLOW,6,-7)+CALLSTOCK(‘‘,VTHIGH,6,-8)-CALLSTOCK(‘‘,VTLOW,6,-8)+CALLSTOCK(‘‘,VTHIGH,6,-9)-CALLSTOCK(‘‘,VTLOW,6,-9)+CALLSTOCK(‘‘,VTHIGH,6,-10)-CALLSTOCK(‘‘,VTLOW,6,-10))/10);//AVERAGERANGE

和这个：ref(MA(CALLSTOCK('',VTHIGH,6,0)-CALLSTOCK('',VTLOW,6,0),10),1); 应该是一个结果，但是实际却不同

2楼

FireScript 发表于：2020/11/24 15:52:53

上面指标你都是在1分钟周期上运行的？

这段代码：

ref(MA(CALLSTOCK('',VTHIGH,6,0)-CALLSTOCK('',VTLOW,6,0),10),1);

在1分钟根本无法计算出你要的结果的。你小周期调用大周期，而且还是日线。当日日内每个小周期上调用到的CALLSTOCK('',VTHIGH,6,0)-CALLSTOCK('',VTLOW,6,0) 计算结果都是一样的。你再加个ma也没什么意义的。ma计算是首先基于当前周期的，也就是它现在算的是10个1分钟周期上调用到的（CALLSTOCK('',VTHIGH,6,0)-CALLSTOCK('',VTLOW,6,0)）的均值。而因为小周期调用大周期缘故，这10个值是一样的。

[此贴子已经被作者于2020/11/24 15:55:28编辑过]

3楼

cctv-1 发表于：2020/11/24 16:44:09

实际上在每天开盘的10根线显示的值是不同的，而且是一个等差数列，最后的结果也不正确

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