一、策略代码中平仓条件为C<=MA(C,10)-5*MINDIFF时，在历史回测时，是不是只能以最终的收盘价即走完的K线最终收盘价来计算？
二、策略代码中平仓条件为C<=MA(C,10)-5*MINDIFF时，在实盘实时程序化交易时，选择固定轮询模式后，当满足平仓条件时，就可以不用在K线走完之前就直接委托平仓吧？
三、在实盘实时运行程序化交易时，引用周线收盘价时，在这周期间的周线收盘价的实时变动可以被捕捉到吧？
1.对的。历史回测相等于在实盘中使用走完K模式。
2.实盘中。你选择固定轮询，可以实现盘中满足即触发，不需要等K线走完再出信号。
3.是的。你在最新K上，你调用周线，这个数据是实时更新的。只有历史K 小周期调用大周期才存在一个未来的情况。
反过来在历史回测时，大周期K线调用小周期K线却不会存在未来吧。比如加载到周线图中，引用2小时K线的收盘价数据，
原因是什么呢？
是因为一周中有多根2小时K线，每根K线都有其自己的收盘价，所以不会存在未来？
大引用小不会未来。
你要搞清楚小引大产生未来的原因：
比如，1分钟周期，9:01分这个K（金字塔的K线是以结束时间作为标记），调用5分钟的大周期K，那就是9:05结束的这个5分钟大K线。当现在时间来到9:02分了。你前面那个9:01的K已经变成历史，但是在它这个位置调用到的5分钟K，和后面9:02,9:03...几个K调用的大周期5分钟K 都是一样的。始终取得大周期的完整形态，不会因为你当前位置原因给你做个切割。
你如果想要调用不涉及未来，那就没必要调用了。你完全可以在小周期上自行统计一周的最高最低 开盘收盘价了。
我建议你这种在具体计算上存在的问题，具体解决比较好。比如之前有一个大周期均线的计算方式。
五周期大周期 ，是按照4个历史大周期（相对当前位置的历史大周期调用是没有问题的）+当前的小周期的收盘价 来计算均价的，这个比生硬的调用大周期要更接近真实情况。