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标题:有关跨周期引用周线收盘价问题

1楼
yzg512999 发表于:2020/11/20 12:47:13
一、对了,加载小时K线引用周线收盘价时进行历史回测,在一周的五天时间里,请问引用的周线收盘价是不是都是固定的那一周的最终收盘价?


二、期间比如在周二那天收盘价远远低于那周的最终收盘价,这种情况按照自己的策略本来是不会出现做多信号,这种情况能否在历史回测时体现出来?



详细解释一下,拜托了这点对我很重要!谢谢了

2楼
FireScript 发表于:2020/11/20 13:09:59
 1.是的。比如过去的某一周,你在这个范畴内的小周期调用周线,其实是有未来了。因为你调用的是一个未来的已经成形的周线收盘价。

2.“期间比如在周二那天收盘价远远低于那周的最终收盘价,这种情况按照自己的策略本来是不会出现做多信号,这种情况能否在历史回测时体现出来?

”这个不是很明白你说的是怎样的情况了。
3楼
yzg512999 发表于:2020/11/20 13:56:36
就是调用周线收盘价时,比如周一到周四这四天时间的收盘价是不是直接被忽略了?或者说这一周期间的收盘价变动是不能被调用的?
4楼
FireScript 发表于:2020/11/20 14:09:33
 是的。以周线为单位,它的收盘价就是最后一天的收盘价了,中间的价格只参与最高最低价的统计了。当然了你也可以通过调用小周期数据去判断内部的走势情况。
5楼
yzg512999 发表于:2020/11/20 14:24:43
明白了,文华的可以调用到周线收盘价期间的变动,就是指令价模型,金字塔有打算开发这功能吗
6楼
FireScript 发表于:2020/11/20 14:25:55
 这个功能你可以大致描述下,我们会作为需求提交上去的。
7楼
yzg512999 发表于:2020/11/20 14:38:38
建议:
就是为了让历史回测最接近实盘真实交易,在小周期引用周线收盘价时,其收盘价在那周的五天时间里的变动能被捕捉到,而不是在历史回测时只能固定的引用那周的最终收盘价。


还有一个问题:
那历史回测时引用的周线收盘价是固定的最终收盘价,相反那在实盘实时运行程序化交易时,引用周线收盘价时,在周期间的周线收盘价的变动可以被捕捉到吧?



8楼
FireScript 发表于:2020/11/20 15:13:25
“相反那在实盘实时运行程序化交易时,引用周线收盘价时,在周期间的周线收盘价的变动可以被捕捉到吧?

最新K上收盘价都是一样的,肯定是都可以获取到的。
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