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标题：关于套利
1楼
linanmeng 发表于：2020/11/4 2:33:16请教 套利合约 设定完以后，后台的套利策略运行时，需要选择监控品种。此时，是选择加载套利合约，还是加载套利的两个本身的商品合约？比如新建一个豆粕菜粕合约，运行后台策略时，监控品种是选豆粕，菜粕，还是选“豆粕菜粕套利合约”？
另外，套利合约一旦设定完成，是否类似TODAYBAR，high,tr,这些函数，都直接能从套利合约的K线获取？
2楼
FireScript 发表于：2020/11/4 9:12:54 首先肯定不能加载2个合约。只需要加载一个品种即可。加载多个会导致重复下单的。
你这里我不知道你代码怎么写的。但是你可以参考下系统自带的套利后台模块：
此主题相关图片如下：temp.png
范例里面的区别就是套利的数据是用代码调用过来的，而不是从套利合约上获取。但是下单这块你自己写的代码里面，必须和这里一致，都是直接对品种下单才行。你是不能直接对套利合约下单的。
所以你要是监控一个具体品种，就像范例里面这样就行了。如果是监控套利合约，那其实也可以，等于说是价差就不用算了。
3楼
linanmeng 发表于：2020/11/4 10:18:16ok,那么就是说，监控的可以是套利合约，这样就不用写CALLSTOCK了，是吧？下单是针对的套利品种，而不是套利合约。
另外，后台能否直接对套利的连续合约下单 比如范例中的 if11,如果写成if00,系统就直接对连续合约下单，是吗？
4楼
linanmeng 发表于：2020/11/4 10:21:39另外，我想问下，一般用CALLstock函数，后台运算时，一般会取多少根来运算？因为如果加载套利合约，那么系统可以选择加载的K线数量，如果用CALLSTOCK，那么系统默认是加载多少根来计算？
[此贴子已经被作者于2020/11/4 10:22:35编辑过]
5楼
FireScript 发表于：2020/11/4 10:29:34 “ok,那么就是说，监控的可以是套利合约，这样就不用写CALLSTOCK了，是吧？下单是针对的套利品种，而不是套利合约。
另外，后台能否直接对套利的连续合约下单 比如范例中的 if11,如果写成if00,系统就直接对连续合约下单，是吗？
”
直接监控套利，就是不用算那个价差了，最新价本来就是价差。
能直接对连续合约下单。是可以的。你指定到IF00,RB00这种连续合约代码就行了。
“另外，我想问下，一般用CALLstock函数，后台运算时，一般会取多少根来运算？
”
这个不涉及到使用多少根的操作在里面，它不是计算均线啥的，这个是基于你当前K线位置取值的。有数据就能取到，没数据就取不到。
6楼
linanmeng 发表于：2020/11/4 10:43:38那请问，引用跨周期指标，比如stkindi这个函数，一般在后台运行，这个指标比如是需要一定数量K线计算的，那么系统会默认取多少根？
7楼
FireScript 发表于：2020/11/4 10:47:07是按照时间对齐的方式的，而不是限定了K线数据量。
比如你现在图表上你加载了三天的1分钟数据。那么你现在跨周期调用其他周期的数据，它在时间跨度上也同样是无法超出三天这个时间范围的。调用日线，那就是最多三个日线，其他的以此类推。
8楼
linanmeng 发表于：2020/11/4 10:57:58我问的是后台，不加载图表的情况。另外，如果是时间对齐，那么大周期引用小周期，比如日线策略引用小周期指标，是否会因此导致计算量超大？比如日线级别用了500跟日线，里面引用5分钟的周期的指标，是否就会导致计算量超大？因为500天的5分钟，要几千跟线了。
9楼
FireScript 发表于：2020/11/4 11:10:071. 都是一样的原则。无论后台图表，跨周期调用就是这个规则，无论你有没有加载在图表上。
2.“比如日线策略引用小周期指标，是否会因此导致计算量超大” 那这就是无法避免的了。但是这主要是和被调用的指标有关。
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