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标题：资产函数 ASSET 显示有疑问

1楼

hzy量化 发表于：2020/10/27 10:17:58

测试的交易系统

MA1:MA(CLOSE,5);

MA2:MA(CLOSE,15);

//交易条件

开多条件:=CROSS(MA1,MA2);

平多条件:=CROSS(MA2,MA1);

//交易系统

开多:BUY(开多条件 and HOLDING=0,0,MARKET);

平多:SELL(平多条件 and HOLDING>0,0,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

回撤幅度:MAXDRAWDOWN,linethick0;

年化收益率:ANNUALRETURNRATE,linethick0;

上次开仓价:ENTERPRICE,linethick0;

上次平仓价:EXITPRICE,linethick0;

交易费用设置在交易菜单下的合约信息设置里面

把里面的上海A股深圳A股单位/乘数改为100

开仓改为手续费0.012 最低佣金5 其他为0

平仓改为手续费0.012 印花税0.1 最低佣金5 过户费0

选择一只新股605123 这只股刚刚完成一次交易

10.13号出买入交易信号没有买入资产已经变动了1002455 不一致

10.14号开盘价84.78买入现金为100万-11700*84.78*1.00012=7955(小数点去掉方便) 收盘资产为收盘价85.96*11700+7955=1013687 资产显示1013686.99 正确

10.15--10.23号计算的资产和显示的资产一致

10.26号卖出信号出现没有交易收盘价为78.7 计算的资产78.7*11700+7955=928745 显示的资产922785.19 不一致

10.27号开盘价78.2卖出资产为78.2*11700*(1-0.00112)+7955=921870 显示的资产跟昨日相同922785.19 不一致

问以上不一致的原因

2楼

FireScript 发表于：2020/10/27 10:37:33

你是对比模型的asset输出的值和股票模拟账号的资金？还是只是按照模型出信号的逻辑，自行计算的资产和asset对比的？

3楼

hzy量化 发表于：2020/10/27 10:47:28

按照模型出信号的逻辑，自行计算的资产和asset对比

4楼

hzy量化 发表于：2020/10/27 10:51:14

哦找到原因了

平仓的时候没有减掉印花税

5楼

hzy量化 发表于：2020/10/27 10:52:45

还有疑问没弄明白

回撤幅度:MAXDRAWDOWN,linethick0;

怎么计算的我算不出来

6楼

hzy量化 发表于：2020/10/27 10:54:33

年化收益率:ANNUALRETURNRATE,linethick0;

这个也算不出来

以上计算只针对

新股605123 这只股刚刚完成一次交易

7楼

FireScript 发表于：2020/10/27 11:15:08

MAXDRAWDOWN 是资产曲线高点，以及这个高点之后的最低点这2个的差值。

8楼

hzy量化 发表于：2020/10/27 11:27:22

我算过了，不对阿

9楼

FireScript 发表于：2020/10/27 11:27:51

年化收益率这个：

算法:年化收益率=净利润/交易时间。
交易时间不足一年的部分，以(自然日/365)处理。

是这样算的，你核对下自己的计算方式呢。

[此贴子已经被作者于2020/10/27 11:28:15编辑过]

10楼

hzy量化 发表于：2020/10/27 11:43:02

年化收益率

真的算不出来

老师能帮我以605123 列算式计算一下阿

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