标题：换月风险

1楼

保罗1122 发表于：2020/7/31 14:02:58

使用主连合约进行程序化交易，换月时如果还持有原主力合约，与不换月相比，可能增加哪些风险？

2楼

wenarm 发表于：2020/7/31 14:09:42

绝大部分分品种的换月过程都很平滑，虽然换月后，原主力合约的行情走势及成交量不会出现急剧变化的情况，所以风险基本是对等的。股指和原油合约除外，很多时候他们都到最后交易日，会存在被强平的情况（我们会在最后交易日前一天强制换月）。

对于用户来说，可以直接使用移仓换月功能。

3楼

保罗1122 发表于：2020/7/31 15:07:37

按照主连合约测试推导出的模型，为了与模型回测的做法一摸一样，实际交易时，到了换月那天应该怎么操作？

4楼

FireScript 发表于：2020/7/31 15:14:36

工具-选项这里设置下移仓换月就行了。

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