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标题：为什么没有括号的回测起来就偏差很大呢？

1楼

qq代人发帖 发表于：2020/7/31 13:11:33

请教：下面写法中括号和下一行的应该是差不多的，为什么没有括号的回测起来就偏差很大呢？谢谢
{lots:=floor(fund*100/(open*MULTIPLIER*TACCOUNT(41)));}
lots:=floor(fund*100/(open*MULTIPLIER*0.1));

KD:=LONG1 or LONG2;         //开多条件
PD:=SHORT ;      //平多条件
KK:=short1 or short2;       //开空条件
PK:=LONG ;     //平空条件

平空:SELLSHORT(PK,0,THISCLOSE);                  //平空信号
开多:BUY(KD AND HOLDING<=0,lots,THISCLOSE);          //开多信号
平多:SELL(PD,0,THISCLOSE);                       //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING>=0,lots,THISCLOSE);     //开空信号

2楼

FireScript 发表于：2020/7/31 13:14:16

TACCOUNT(41) 这个值你输出看下。不一定就是0.1

3楼

linxycca 发表于：2020/7/31 13:55:11

请教一下，金字塔的期货连续复权数据是不是已经考虑消除了主力合约更换的时的跳空问题，您觉得用后复权数据好，还是前复权数据好，谢谢！！！

4楼

FireScript 发表于：2020/7/31 13:56:49

复权就是用来处理跳空问题的。一般默认向前复权。

5楼

linxycca 发表于：2020/7/31 14:03:32

那您觉得在策略用复权数据进行回测与实盘交易是不是比指数要更好的一些，谢谢！！！

6楼

FireScript 发表于：2020/7/31 14:05:26

涉及到策略思路这块的，只有客户自行测试了，我们无法提供这块的建议。

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