1.1系统设计思想
波动性突破， 本身带有一定程度自适应市场的特点， 为趋势跟踪系统中的上品， 我们再加入时间清仓、 顺势下轿的元素， 在中性的盘整市道中主动退出突破交易， 或在发生第二次波动性突破的时候顺势平仓，这样就部分解决了利润回撒的问题， 至于参数， 个人倾向于没有参数的交易系统模型最好， 最具有未来市场的适应能力， 如果必须要有一两个参数， 那么以该参数在大幅度变动的测试环境下， 仍然可以盈利为佳。
1.2波动性突破系统的文华财经源码：
TR:= MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE, 1）-HIGH)), ABS (REF(CLOSE, 1)-LOW))；
ATR := MA(TR, 10)；
DT:=CLOSE>REF(CLOSE, l)+REF(ATR, l)×1.5；
KT:=CLOSEREF(CLOSE, l)+REF(ATR, l)×1.5, 2)=1&&DT：
KT2:=COUNT(CLOSE＜REF(CLOSE, 1)-REF(ATR, l)×1.5, 2)=1&&KT:
DT,BPK;
KT,SPK;
CROSS (BARSLAST (DT),N) || DT2, SP;
CROSS (BARSLAST (KT),N) || KT2, BP;
我翻译到金字塔的代码如下：
input: N(5, 1, 120, 1);
波幅:= max(max((high-low), abs(ref(close, 1) -high)), abs(ref(close, 1)-low));
ATR : MA(TR, 10), NOAXIS;
D := 0;
if CLOSE > REF(CLOSE, l) then D := 1;
lastATR : REF(ATR, l), NOAXIS;
DT := D + lastATR ×1.5;
K := 0;
if CLOSE < REF(CLOSE, l) then K := 1;
KT := K - lastATR×1.5;
DT2 := count(D + lastATR * 1.5, 2) = 1 and DT;
KT2 := count(K - lastATR * 1.5, 2) = 1 and KT;
if DT then begin // 反手开多，BPK
sellshort(holding < 0, 100%, market);
buy(1, 1, market);
end;
if KT then begin // 反手开空，SPK
sell(holding > 0, 100%, market);
buyShort(1, 1, market);
end;
// 平多（卖平），SP
sell(BARSLAST(DT) > N or DT2, 100%, market);
// 平空（买平），BP
sellshort(BARSLAST(KT) > N or KT2, 100%, market);
有两个问题：1. 不知道自己翻译的对不对；2. 如果转换的没问题的话，我在调试过程中发现，lastATR这个值始终是空的，调试器里不显示，图上也不显示，如下两张图。
https://github.com/etherCrossroads/img/blob/master/TIM%E6%88%AA%E5%9B%BE20200711230826.png
https://github.com/etherCrossroads/img/blob/master/TIM%E6%88%AA%E5%9B%BE20200711230911.png