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标题：一个高频单边思路求帮助
1楼
AMOS 发表于：2020/6/24 14:07:22请教老师指导完善：
适用场景：开盘极端行情及盘中快速拉升大跌；
逻辑描述：连续上涨无回调或者若有回调需满足‘无成交量的价差>最大回撤’；//a and ( b or c);
A:all((c>=ref(c,1) ,3);
逻辑描述：连续上涨无回调或者若有回调需满足‘无成交量的价差>最大回撤’；//a and ( b or c);
A:all((c>=ref(c,1) ,3);
bb:HHVBARS<=1;//回调的定义
B:all((HHVBARS<=ref(bb,1) ,3));//
C:无成交量的价差>最大回撤;
无成交量的价差：最大两个价位之间的差，价差之间是没有成交量的//?
最大回撤：日内最高价-ee;//类似于此，请教更简洁的写法或者函数
dd:HHVBARS(H,TODAYBAR);
ee:LLV(L,dd);
B:all((HHVBARS<=ref(bb,1) ,3));//
C:无成交量的价差>最大回撤;
无成交量的价差：最大两个价位之间的差，价差之间是没有成交量的//?
最大回撤：日内最高价-ee;//类似于此，请教更简洁的写法或者函数
dd:HHVBARS(H,TODAYBAR);
ee:LLV(L,dd);
顺势开多（开空）条件：a and ( b or c);
平多：a ,b条件不满足 and C无成交量的价差<最大回撤;
平多：a ,b条件不满足 and C无成交量的价差<最大回撤;
自己尝试写的半成品，不够简洁，满足不了高频极端行情交易需求
请教老师帮助完善
请教老师帮助完善
2楼
gxx978 发表于：2020/6/24 14:18:021、麻烦详细描述下无成交量的价差是什么意思，不是很明白。
2、另外最大回撤是从当天开盘后开始统计，从当前最高点回落的一个最大的幅度？
3楼
AMOS 发表于：2020/6/24 14:21:571.类似于‘跳空’，两个价位间无成交量的最大差价；
2.日内策略，日内最高点回落的最大幅度；
4楼
AMOS 发表于：2020/6/24 14:29:18日内策略，tick级别周期
5楼
gxx978 发表于：2020/6/24 14:30:521、这个不太好处理，我们再考虑下吧，或者说您是否有别的更好的思路？
2、当天的最大回撤，可以用全局变量来标记，例如：
VARIABLE:A=0;
M:hhv(h,todaybar);
IF M-C>A THEN
A:=M-C;
IF TIME>CLOSETIME(4) THEN
A:=0;
[此贴子已经被作者于2020/6/24 14:43:00编辑过]
6楼
gxx978 发表于：2020/6/24 14:42:38考虑了下，就是比较当根K线的close和上根K线的close的差值，若这个差值大于1个变动价位，表示中间存在日内跳空，统计这个跳空的最大值。看是否满足您的需求。
variable:jc=1*mindiff;
qc:ref(c,1);
if c-qc>jc then
jc:=c-qc;
IF TIME>CLOSETIME(4) THEN
jc:=1*mindiff;
[此贴子已经被作者于2020/6/24 14:54:15编辑过]
7楼
AMOS 发表于：2020/6/24 15:08:55非常棒的思路！
老师能否帮我优化写一下这个高频的单边策略，速度是第一的，虽然逻辑达到了；
（我写的回调那些逻辑，估计在高频中都追不上行情。
谢谢
8楼
gxx978 发表于：2020/6/24 15:19:35这个最好先完成代码的逻辑编写，再实际运行测试下，看运行的效果如何。
9楼
AMOS 发表于：2020/6/26 11:39:09逻辑代码已经完成，请老师优化，高频速度第一，谢谢
逻辑描述：连续上涨无回调或者若有回调需满足‘跳空>最大回撤’；//a and ( b or cc); 高频日内 TICK级别 适用于单边极端行情
A:all((c>=ref(c,1) ,3)）;
A2:all((c<=ref(c,1) ,3);
A:all((c>=ref(c,1) ,3)）;
A2:all((c<=ref(c,1) ,3);
bb:HHVBARS<=1;//回调的定义
B:all((HHVBARS<=ref(bb,1) ,3));//上
bb2:LLVBARS<=1;//
B2:all((LLVBARS<=ref(bb2,1) ,3));//下
CC:跳空>最大回撤;
跳空：无成交量的最大价差；//最大两个价位之间的差，且价差之间是没有成交量
最大回撤：从当前日内最高点回落的一个最大的幅度；
VARIABLE:ss=0;
M:=hhv(h,todaybar);
IF M-C>ss THEN
ss:=M-C;
IF TIME>CLOSETIME(4) THEN
ss:=0;
VARIABLE:XX=0;
ZD:=LLv(L,todaybar);
IF C-ZD>xx THEN
XX:=C-ZD;
IF TIME>CLOSETIME(4) THEN
XX:=0;
variable:jc=1*mindiff;
qc:=ref(c,1);
if c-qc>jc then
jc:=c-qc;
IF TIME>CLOSETIME(4) THEN
jc:=1*mindiff;
//交易条件
KDC：A and(B OR JC>ss);//开多
kkc: A2 and (B2 OR abs（JC）>xx);//开空
pdc：not(A) and not(B) and JC<ss;//平多 请教不满足A B条件是这么写吗？想表达不满足连续性(至少3个k线满足）
PKC：not(A2) and not(B2) and abs(JC)<xx;//平空
KDC：A and(B OR JC>ss);//开多
kkc: A2 and (B2 OR abs（JC）>xx);//开空
pdc：not(A) and not(B) and JC<ss;//平多 请教不满足A B条件是这么写吗？想表达不满足连续性(至少3个k线满足）
PKC：not(A2) and not(B2) and abs(JC)<xx;//平空
//交易系统
TSELLSHORT(PKC,THOLDING,LMT,DYNAINFO( 36));//平空
TBUY(KDC,1,LMT,DYNAINFO( 29));//开多 买卖开仓都用一个价 买二价 DYNAINFO( 29) 这个写对吗？
TSELL(PDC,THOLDING,LMT,DYNAINFO( 36));//平多
TBUYSHORT(KKC,1,LMT,DYNAINFO( 29));//开空
TBUY(KDC,1,LMT,DYNAINFO( 29));//开多 买卖开仓都用一个价 买二价 DYNAINFO( 29) 这个写对吗？
TSELL(PDC,THOLDING,LMT,DYNAINFO( 36));//平多
TBUYSHORT(KKC,1,LMT,DYNAINFO( 29));//开空
另外，请教有没有顺势开仓（顺方向开仓）的函数？
10楼
AMOS 发表于：2020/6/26 12:05:14盲测了一日的TICK数据，盲选40个主力合约（不含股指债券），
有10几个（不到20个）开仓信号发出，其它主要指标也符合预期，
由于拿不到历史TICK数据，只能一日一测....