经过一个多月的半手动模拟测试，效果非常棒！
由于编写的是分笔的数据，计算量太大，只能后台运行，
之前因为保密的问题不能解决，所以一直抵触全部自动化下单。
下一步要自动化下单的编写，还需要老师的继续帮助。
问题：
1、当同时满足指标A 、B、C， 而对于D指标可有可无，只有ABC指标也可以满足开仓条件 怎么写？ //A and B and C or D
2、当同时满足指标A 、B、C， 且不能出现E指标（-） 怎么写？
3、当开多仓时平掉持有的相同合约空仓，开多仓=平空仓， 怎么写？
谢谢！
1. A and B and C;//D无所谓就不用加进去
2.A and B and C and not(E);
3.
if 开多条件 and holding<>0 then
begin
sellshort(holding<0,holding,market);
buy(holding>0,holding,market);
end
谢谢老师解答，
1、额外附加一个收盘前时间平仓（只做日内）：//如果策略中的平仓条件没有实现
a:若收盘前5分钟（2：55）持仓有盈利的仓位平仓；
b:若没有盈利的仓位收盘前2秒（2：59：58秒）市价平仓；
//盈利：大于开仓均价；
2、分笔周期的策略是否支持回测？还是只有当天的数据?
3、我策略一共有100多行代码组成，分成4个独立的段落发出信号，这4个段落如何引用更加优化，而不是合并一起后逐行读取代码？
1.收盘平仓参考：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=174880&skin=0
2.支持回测。选择分笔周期即可。
3.这个太笼统，无法提供你优化的意见。
3.之前基于保密的考量，把一个开平仓 分成了4个独立的策略单独发出信号 现在要全部自动化操作 要合并这些独立的策略成一个策略
//类似于这样，4个独立策略发出的信号组合成一个开仓信号：
开多仓（=平空仓）：
A1_DK and c_d<c_e and B1_D Not D_LK;
整合成一个策略后现在的问题是100多行代码，又是TICK级别运算，头都大了....想优化，又不会....
4、如果在我的平仓条件上 叠加一个收盘时间平仓条件，和我的平仓条件谁先满足就先平，如何实现？
（策略逻辑代码已经完成 现在是开平仓的编写 对我全新领域 老师可以多示范一些，谢谢）
//只做日内
若持仓有盈利，收盘前5分钟平仓；
若持仓无盈利，收盘前2秒种平仓；
abb:timetot0(CLOSETIME(0))-time0,NODRAW;//当前K线时间距离收盘K线结束倒计时
abb3:timetot0(CLOSETIME(0))-timetot0(dynainfo(207)),NODRAW;//当前时间距离收盘K时间
if (abb<=5*60 and (not(ISLASTBAR))) or (ISLASTBAR and abb3<=5*60) then //兼顾实际交易时候的信号和历史回测信号
begin
sell(holding>0,holding,market);
sellshort(holding<0,holding,market);
end
直接把2个条件or关联下就行了。谁满足就执行。
cd:收盘平仓条件 or 平仓条件;
if cd then
begin
sell(holding>0,holding,market);
sellshort(holding<0,holding,market);
end