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标题：委托价格超过涨跌停版限制

1楼

LCY 发表于：2020/4/22 16:44:49

2020-04-22 13:46:58.071    【图表】TA00 运行完毕
2020-04-22 13:46:58.071    【图表】IC00 运行完毕
2020-04-22 13:46:59.085    【图表】框架:zh 触发下单 BUYSHORT 品种 TA00 下单K线 2020.04.22 17:48:00 公式:day 窗格ID:Main 代码行:145
2020-04-22 13:46:59.085    【图表】模型下单 8
2020-04-22 13:46:59.085    【图表】下单系数调整后手数:8
2020-04-22 13:46:59.085    【图表】直接下单
2020-04-22 13:46:59.085    【图表】TA00 运行完毕
2020-04-22 13:46:59.085    【图表】IC00 运行完毕
2020-04-22 13:46:59.085    【下单】下单交易失败。
2020-04-22 13:46:59.085    【回报】品种 TA09 委托价格 3126 超过涨跌停版限制
2020-04-22 13:47:00.174    【图表】TA00 运行完毕

2020-04-22 13:48:07.767    【同步】636*** : TA09 理论持仓多0 空8 实际持仓多0 空0
2020-04-22 13:48:07.768    【图表】TA09 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2020-04-22 13:48:07.771    【下单】TA09 价0.000000 量8 买卖1 类型1 开平0 账户636*** Formula 1
2020-04-22 13:48:07.772    【下单】已提交，订单ID ：-1167538518
2020-04-22 13:48:07.882    【指令】收到回报指令 ID = -1167538518
2020-04-22 13:48:07.883    【回报】636*** : TA09 - 已报单 8 价格:3128 开卖
2020-04-22 13:48:07.903    【指令】收到Order回报指令 ID = -1167538518 Status = 3
2020-04-22 13:48:07.913    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1167538518
2020-04-22 13:48:07.913    【回报】636*** : TA009 - 已成交 8 价格:3130 开卖
2020-04-22 13:48:07.914    【回报】636*** : TA009 - 全部成交 8

今天下午盘中出现持仓同步现象，经查是委托价格超过涨跌停板限制了！日记如上。代码如下。如何修改委托价格sellp?

if pkba>0 and pkba <pdba and conk2 then begin
    sellp:=min(o,ma1)-3*mindiff;
    if conpd and jma2 then
      buyshort(1,ss,limitr,sellp); //close
    goto skip@;

2楼

FireScript 发表于：2020/4/22 17:05:31

你要对sellp做个判断的，可以根据涨跌停比例算出该品种的涨跌停具体数值。

如果价格超出这个范围，调整下sellp具体数值。

比如涨停：

涨停:PRVSETTLEMENT*(1+涨跌停比例);

if sellp>=涨停 then sellp:=调整后的价格；//如果价格超过涨停价则调整下价格

3楼

JDS 发表于：2020/4/22 18:28:34

涨跌停比例的函数是哪个函数呢？

4楼

LCY 发表于：2020/4/22 19:59:45

如果釆用sellp:=max(min(o,ma1)-3*mindiff,DYNAINFO( 55));
那历史图表如何保护呢？

5楼

无为剑 发表于：2020/4/22 20:47:56

历史的价格你只能通过大致推算了，比如统一按照6%做涨跌停版价格

6楼

JDS 发表于：2020/4/22 21:51:12

嗯，好思路，谢谢！

7楼

LCY 发表于：2020/4/22 22:15:28

能用DYNAINFO( 55)写一个通用的吗？谢谢

8楼

FireScript 发表于：2020/4/23 8:48:23

不行，这个函数只有最新值，无法照顾到历史的。

可以这样试下，历史K和最新K区分开处理下。

涨跌停比例:0.06;
sellp:=max(min(o,ma1)-3*mindiff,if(ISLASTBAR,DYNAINFO( 55),PRVSETTLEMENT*(1+涨跌停比例)));

9楼

JDS 发表于：2020/4/23 23:55:48

谢谢！开发一个涨跌停版比例函数非常迫切！类似于PRVSETTLEMENT一样。并且涨跌停板比例函数也没几个值，几个商品期货几个值+股票10%一个值，应该很方便的。希望卖方尽快考虑买方对这种最基础的函数的需求。

10楼

JDS 发表于：2020/4/23 23:56:40

补齐基础设施的短板

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标题：委托价格 超过涨跌停版限制

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