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标题：过滤无效波动的公式如何写？
1楼
eddyjin 发表于：2020/4/19 15:41:21就是白框内的，无效波动，
比如我的公式是
平均价：ema(c,15);
买:CROSS(C,平均价);
卖:CROSS(平均价,C);
我想在开过一单后，波动小于X值内，不持行开单操作，我会写反方向波动中执行止损，就是不会写在某个波动范围内，不执行新策略。
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此主题相关图片如下：微信截图_20200419153332.png此主题相关图片如下：微信截图_20200419153513.png2楼
wenarm 发表于：2020/4/19 19:32:24把你认为的波动定义表达出来。否者无法实现。
3楼
eddyjin 发表于：2020/4/19 21:14:36上一单开单后，再出买卖信号时，根据上一单做计算，收益在-0.5%~0.5%之间就不执行下一个信号的操作，如果再出信号，还是在这区间，也不用执行买卖操作！
4楼
FireScript 发表于：2020/4/20 9:37:52 意思是持仓的浮动盈亏在 -0.5%-0.5% 之间不执行开平操作？
5楼
eddyjin 发表于：2020/4/20 10:25:46因为公式实在是优化不了了，就想在交易策略上做个判断，想法就是想把微小的波动去掉，或者让交易策略不执行，往负的波动值大于0.5%后我有止损，往正的波动值大于0.5%后，下一个信号就要执行。
6楼
FireScript 发表于：2020/4/20 11:02:59 你这个肯定是要把波动的判断直接加到开平仓条件里去的。但是现在我们不知道你这个波动具体要怎么算。
7楼
eddyjin 发表于：2020/4/20 13:33:54就是基于上一个开仓位来计算啊 比如 C/上一次开仓价 我是不知道怎么写循环判断
8楼
FireScript 发表于：2020/4/20 14:27:15就下图这里的几个信号，如果你的买卖信号取决于上一次买卖的盈亏浮动情况。那你这个逻辑 就陷入死循环了 跳不出来了。
假设你第一个位置的信号，可以正常出来，因为它判断的是这一段之前的一次交易情况。那后面的就都出不了信号，不仅仅这一段，一直到后面都不行。因为你要判断上次交易盈亏的结果会恒为不成立。
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你的思路差不多是对图表模型信号的进一步筛选过滤，这个操作肯定是无法在模型本身上实现出来的。必须独立出来，从一个观察者的角度才能操作。 或许你可以考虑跨指标调用的方式去实现。你原本模型假设是A模型，你现在新建一个新的模型B，在模型B 对模型A的 情况进行调用和判断，然后再选择性下单，比如上次盈亏不满足条件的，我在B模型不下单，这种情况下A模型的逻辑是不收到影响的，B模型就只相当于是一个观察和选择的角度了。
9楼
eddyjin 发表于：2020/4/20 16:14:38其实就是想开仓后，没达到想要的涨跌幅，不重复执行多次达到开仓或平仓条件的操作。
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