标题：修改策略问题

//自适应模块

VARIABLE:回溯值:=b;//定义全局变量

市场波动率:=STD(CLOSE,b);
昨日市场波动率:=STD(REF(CLOSE,1),b);
波动率的变化率:=(市场波动率-昨日市场波动率)/市场波动率;
回溯值:=(1+波动率的变化率)*回溯值;//LOOKBACKDAYS
回溯值:=ROUND(回溯值);//取整
回溯值:=MIN(回溯值,b);//确认回溯值不大于60
回溯值:=MAX(回溯值,b);//确认回溯值不小于20
X周期最高价:REF(HHV(H,回溯值),1);
X周期最低价:REF(LLV(L,回溯值),1);
X周期收盘移动平均:MA(CLOSE,回溯值);

X周期高点:=REF(HHV(H,回溯值),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=REF(LLV(L,回溯值),1);

手数:=SS;
{NMIN为参数，CLOSETIME(0)-NMIN*100表示 收盘时间-提前N分钟 N由NMIN控制}
 
//交易条件:
开多平空条件:=High>=X周期高点  and holding<=0,;
开空平多条件:=Low<=X周期低点  and holding>=0,;

1.“另外回溯值MIN，MAX这两个值可否用相同值b呢？” 如果你是要和回溯值进行对比，那用相同的值肯定不行。

2.你如果是要我们帮忙看下你个人的思路，这个不行。我们至多根据你的思路核实下你的代码逻辑。

//中间变量
INPUT:X(8,1,20,1),n(20,1,30,1),SS(9990000,100,9990000,100);
INPUT:b(8,1,60,1);

MA120:MA(C,n);//定义120周期均线

//自适应模块

VARIABLE:回溯值:=b;//定义全局变量

市场波动率:=STD(CLOSE,b);
昨日市场波动率:=STD(REF(CLOSE,1),b);
波动率的变化率:=(市场波动率-昨日市场波动率)/市场波动率;
回溯值:=(1+波动率的变化率)*回溯值;//LOOKBACKDAYS
回溯值:=ROUND(回溯值);//取整
回溯值:=MIN(回溯值,b);//确认回溯值不大于60
回溯值:=MAX(回溯值,b);//确认回溯值不小于20
X周期最高价:REF(HHV(H,回溯值),1);
X周期最低价:REF(LLV(L,回溯值),1);
X周期收盘移动平均:MA(CLOSE,回溯值);

X周期高点:=REF(HHV(H,回溯值),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=REF(LLV(L,回溯值),1);

手数:=SS;
{NMIN为参数，CLOSETIME(0)-NMIN*100表示 收盘时间-提前N分钟 N由NMIN控制}
 
//交易条件:
开多平空条件:=High>=X周期高点  and holding<=0,;
开空平多条件:=Low<=X周期低点  and holding>=0,;
//交易系统
平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点),IGNORECHECKPRICE ;
  if C>MA120 then 开多: buy(开多平空条件 and holding=0 , 手数,limitr,X周期高点),IGNORECHECKPRICE;
当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值
次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;
连亏:MAXSEQLOSS,LINETHICK0;
连赢:MAXSEQWIN,LINETHICK0;