条件如下,以上期所铜为例,主力A与次主力B相减,如果大于70元,则做空,小于20则平空,如果小于10则做多,大于60则平多。问题,如果单纯一手开出,另一手要以市价开出,求会编盘口的高手,捕捉一瞬间出现的价格,即提前下单并撤单
N=3 为配置参数
s=1 下单数量
AH=70
AL=20
BH=60
BL=10
//开空方向
A开空
A卖量/A买量 >=N and A买1价-B的卖1价>=AH
A开空仓 下单数量s 卖 开 价格 A的买1价
A未成交 ---> 比较B是否有持仓,若B有持仓,则追 单。若B没有仓,同时撤AB单,返回上面比较价格。
A完全成交 ----> 不动
A部分成交 ----> 对剩余部分进行撤单
A平空
A A卖1价-B的买1价<=AL
A平空仓 下单数量s 买 平 价格 A的卖1价
A未成交 ---> 对剩余部分进行撤单,并追单
A完全成交 ----> 结束
A部分成交 ----> 对剩余部分进行撤单,并追单
B开多
A卖量/A买量 >=N and A买1价-B的卖1价>=AH
B开多仓 下单数量s 多 开 价格 B的卖1价
B未成交 ---> 比较A是否有持仓,若A有持仓,则追 单。若A没有仓,同时撤AB单,返回上面比较价格。
B完全成交 ----> 不动
B部分成交 ----> 对剩余部分进行撤单
B平多 A买1价-B的卖1价<=AL
B 平 多 价格 B买1价
B未成交 ---> 对剩余部分进行撤单,并追单
B完全成交 ----> 结束
B部分成交 ----> 对剩余部分进行撤单,并追单
//开多方向类似的
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