标题：入场价格按market开仓的滑点很大啊，有什么更好的方法么？

1楼

damayi 发表于：2020/1/6 10:05:12

我用模拟账户的图表程序化交易IC合约，发现用market进行开仓交易的滑点很大，有时甚至达到了4个点，实盘中有什么更好的开仓方案么？比如thisclose？

还是说实盘中market就不会有这么大的滑点了？

2楼

FireScript 发表于：2020/1/6 10:15:45

市价主要是成交快，或多或少都会有一定滑点的。如果要滑点少，最好是限价下单。

[此贴子已经被作者于2020/1/6 10:17:06编辑过]

3楼

FireScript 发表于：2020/1/6 10:18:14

另外你市价下单得话

在工具-选项上图位置重新设置下这个点数。

此主题相关图片如下：temp.png

[此贴子已经被作者于2020/1/6 10:20:40编辑过]

4楼

wenarm 发表于：2020/1/6 10:20:03

没办法，市价指令，本身的特点就是保证成交速度无法控制滑点。

你可以用限价指令处理。限价指令都是有利滑点

5楼

damayi 发表于：2020/1/6 10:25:19

限价指令指的是哪个开仓语句呢？thisclose么？

我的程序化是对着指数做期货，也就是在图表程序化的启动界面另行指定下单品种，这种情况下可以用market以外的开仓价格语句么？

6楼

FireScript 发表于：2020/1/6 10:33:27

limit 或limitr 指令。你这种指数映射具体品种的下单，如果用限价下单可以参考这个帖子里面的处理方法：

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=159359

共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]